独立成分分析在统计套利中的应用
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 统计套利的产生与发展 | 第10-13页 |
| 1.1.1 统计套利的产生与国内外的发展 | 第10-11页 |
| 1.1.2 统计套利的分类与现状 | 第11-13页 |
| 1.2 独立成分分析的产生与发展 | 第13页 |
| 1.3 选题的目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.4 论文的主要内容及创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 国外统计套利方法的研究和实证 | 第16-20页 |
| 2.2 国内统计套利方法的研究现状 | 第20-21页 |
| 2.3 独立成分分析的文献及算法 | 第21-23页 |
| 第三章 模型介绍 | 第23-32页 |
| 3.1 独立成分分析 | 第23-28页 |
| 3.1.1 独立成分分析要解决的问题 | 第23-25页 |
| 3.1.2 独立成分分析的估计原理 | 第25-26页 |
| 3.1.3 独立成分分析的算法 | 第26-27页 |
| 3.1.4 独立成分分析与主成分分析 | 第27-28页 |
| 3.2 聚类分析方法 | 第28-30页 |
| 3.3 一般性统计套利交易的框架 | 第30-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-50页 |
| 4.1 数据说明与处理 | 第32-33页 |
| 4.1.1 数据说明 | 第32页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第32-33页 |
| 4.2 数据潜在影响源个数的分析 | 第33-35页 |
| 4.3 聚类类别的探讨 | 第35-40页 |
| 4.3.1 聚类分析参数的选取 | 第36-39页 |
| 4.3.2 独立成分个数对聚类结果的影响 | 第39-40页 |
| 4.4 指数追踪 | 第40-45页 |
| 4.4.1 选股方法 | 第40-42页 |
| 4.4.2 股票的权重分配 | 第42-43页 |
| 4.4.3 指数跟踪效果评价 | 第43-45页 |
| 4.5 期现套利效果分析 | 第45-50页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第50-52页 |
| 5.1 研究结论和建议 | 第50页 |
| 5.2 研究不足和展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
