LD公司股票投资风险管理研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第15-18页 |
| 1.3 课题主要研究的内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 拟解决的问题 | 第18-19页 |
| 1.3.2 论文的结构 | 第19-21页 |
| 第2章 私募基金行业风险管理基本理论研究 | 第21-30页 |
| 2.1 私募基金行业情况介绍 | 第21-23页 |
| 2.1.1 行业的特殊性 | 第21页 |
| 2.1.2 发展现状 | 第21-22页 |
| 2.1.3 产品结构 | 第22-23页 |
| 2.2 私募基金行业主要风险管理理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 资产组合管理理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 资产定价理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 套利定价理论 | 第25页 |
| 2.2.4 套期保值理论 | 第25-26页 |
| 2.3 私募证券基金公司的风险来源 | 第26-27页 |
| 2.3.1 系统性风险 | 第26页 |
| 2.3.2 非系统性风险 | 第26页 |
| 2.3.3 管理运作风险 | 第26-27页 |
| 2.4 金融操作风险相关理论 | 第27-29页 |
| 2.4.1 历史发展 | 第27-28页 |
| 2.4.2 主要内容 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 LD公司风险管理现状分析 | 第30-46页 |
| 3.1 公司总体情况 | 第30-31页 |
| 3.1.1 公司概况 | 第30页 |
| 3.1.2 公司组织结构 | 第30-31页 |
| 3.1.3 LD公司的投资理念 | 第31页 |
| 3.2 LD公司股票市场投资状况 | 第31-35页 |
| 3.2.1 投资总量分析 | 第31-32页 |
| 3.2.2 投资的收益情况 | 第32-35页 |
| 3.3 LD公司风险界定及风险管理的主要内容 | 第35-37页 |
| 3.3.1 风险管理的概念 | 第35页 |
| 3.3.2 风险的界定 | 第35-36页 |
| 3.3.3 风险管理的主要内容 | 第36-37页 |
| 3.4 LD公司风险管理现状 | 第37-40页 |
| 3.4.1 风险管理组织机构 | 第37页 |
| 3.4.2 风险管理制度 | 第37页 |
| 3.4.3 2015年投资策略 | 第37-40页 |
| 3.4.4 2016年投资策略 | 第40页 |
| 3.5 LD公司股票投资风险管理问题及原因 | 第40-45页 |
| 3.5.1 风险识别方面的问题 | 第40-41页 |
| 3.5.2 风险评价方面的问题 | 第41页 |
| 3.5.3 风险决策方面的问题 | 第41页 |
| 3.5.4 风险决策执行方面的问题 | 第41-42页 |
| 3.5.5 风险决策执行效果评估方面的问题 | 第42页 |
| 3.5.6 原因分析 | 第42-45页 |
| 3.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 LD公司风险管理对策研究 | 第46-59页 |
| 4.1 建立完备的风险管理体系 | 第46-48页 |
| 4.1.1 建立三维管理意识 | 第46页 |
| 4.1.2 建立完善风险管控框架 | 第46-47页 |
| 4.1.3 实行定期的信息披露 | 第47-48页 |
| 4.2 加强风险的识别与评价 | 第48-49页 |
| 4.2.1 加强风险的识别 | 第48页 |
| 4.2.2 加强风险的评价 | 第48-49页 |
| 4.2.3 有效分散投资风险 | 第49页 |
| 4.3 加强风险决策方面的管理 | 第49-51页 |
| 4.3.1 完善公司的风险决策树管理模式 | 第49-50页 |
| 4.3.2 加强对法律文件学习 | 第50页 |
| 4.3.3 大力培养高素质的风险管理人才 | 第50-51页 |
| 4.3.4 建立均衡的考评制度 | 第51页 |
| 4.4 加强风险管理决策执行管理 | 第51-52页 |
| 4.4.1 操作风险目标控制 | 第51-52页 |
| 4.4.2 风险过程控制 | 第52页 |
| 4.5 极端市场风险控制 | 第52-53页 |
| 4.5.1 通过现金流进行风险控制 | 第52页 |
| 4.5.2 通过制定长期的投资策略来降低风险 | 第52页 |
| 4.5.3 大力加强信息技术风险控制 | 第52-53页 |
| 4.6 通过交易大数据进行效果评估 | 第53-57页 |
| 4.6.1 使用大数据进行交易回测 | 第53-54页 |
| 4.6.2 月度收益分析 | 第54-55页 |
| 4.6.3 最大回撤分析 | 第55页 |
| 4.6.4 净值贡献分析 | 第55-56页 |
| 4.6.5 换手率 | 第56-57页 |
| 4.7 本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
