沪深300指数的组合预测模型研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 1.4 结构安排和创新点 | 第14-16页 |
| 1.4.1 结构安排 | 第14页 |
| 1.4.2 创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 模型预测与市场形势的关系 | 第16-17页 |
| 2.1 市场形势与投资分析有效性关系 | 第16-17页 |
| 2.2 技术预测的可行性分析 | 第17页 |
| 第三章 我国股价数据特点及相应的处理方法 | 第17-24页 |
| 3.1 股市数据的特点 | 第17-18页 |
| 3.2 数据跳跃现象的处理策略—异常值判断 | 第18-20页 |
| 3.3 数据含有噪声的处理策略—集合经验模型分解 | 第20-22页 |
| 3.4 数据非线性的预测策略—支持向量机 | 第22-24页 |
| 第四章 组合预测模型 | 第24-27页 |
| 4.1 重复信息处理 | 第25页 |
| 4.2 变量选择方法 | 第25-27页 |
| 4.3 组合模型结果评价指标 | 第27页 |
| 第五章 沪深300指数预测的实证研究 | 第27-50页 |
| 5.1 数据来源及数据预处理 | 第28-30页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第28-29页 |
| 5.1.2 数据预处理 | 第29-30页 |
| 5.2 数据描述性统计分析 | 第30-34页 |
| 5.2.1 原始数据的基本分析 | 第30-32页 |
| 5.2.2 相关性分析 | 第32-34页 |
| 5.3 组合预测结果展示 | 第34-39页 |
| 5.3.1 异常值判断 | 第34-35页 |
| 5.3.2 重复信息处理 | 第35页 |
| 5.3.3 去噪结果 | 第35-37页 |
| 5.3.4 变量选择结果 | 第37-38页 |
| 5.3.5 预测结果 | 第38-39页 |
| 5.4 预测结果分析 | 第39-42页 |
| 5.4.1 整体拟合度分析 | 第39-40页 |
| 5.4.2 相对误差分析 | 第40-41页 |
| 5.4.3 预测结果的列联表分析 | 第41-42页 |
| 5.5 组合预测模型与非完全组合预测模型的对比 | 第42-50页 |
| 5.5.1 组合预测模型中各策略影响分析 | 第42-47页 |
| 5.5.2 列联表分析 | 第47-50页 |
| 第六章 总结和展望 | 第50-52页 |
| 6.1 总结 | 第50-51页 |
| 6.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 在学期间的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
