我国内地与香港股市联动性研究--基于沪港通视角
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-14页 |
| 1.2.3 国外文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.4 国内文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 本文章节安排 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 理论分析与研究假设 | 第16-25页 |
| 2.1 股市联动性的定义 | 第16页 |
| 2.2 股市联动性的相关理论 | 第16-19页 |
| 2.2.1 经济基础说 | 第16-18页 |
| 2.2.2 市场传染说 | 第18页 |
| 2.2.3 资本流动说 | 第18-19页 |
| 2.3 研究假设 | 第19-25页 |
| 2.3.1 两地宏观经济形势 | 第19-20页 |
| 2.3.2 两地贸易往来情况 | 第20-22页 |
| 2.3.3 沪港通制度 | 第22-25页 |
| 第三章 实证分析 | 第25-44页 |
| 3.1 样本的选取与说明 | 第25页 |
| 3.2 数据的收集与整理 | 第25-26页 |
| 3.3 实证分析 | 第26-44页 |
| 3.3.1 描述性统计分析 | 第26-27页 |
| 3.3.2 相关性分析 | 第27-28页 |
| 3.3.3 协整检验 | 第28-31页 |
| 3.3.4 误差修正模型（ECM) | 第31-38页 |
| 3.3.5 DCC-GARCH模型 | 第38-44页 |
| 第四章 结论与建议 | 第44-47页 |
| 4.1 主要结论 | 第44-45页 |
| 4.2 建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
