| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 论文写作背景、目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 论文写作背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 论文写作的目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 1.3 论文的整体结构及研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 论文的整体结构 | 第18页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4. 论文创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 JS大豆公司套期保值程序化交易现状及存在的问题 | 第20-28页 |
| 2.1 JS大豆公司套期保值业务流程介绍 | 第20-22页 |
| 2.1.1 JS大豆公司业务简介 | 第20页 |
| 2.1.2 JS大豆公司套期保值业务的具体流程 | 第20-22页 |
| 2.2 JS大豆公司套期保值业务的实际现状 | 第22-24页 |
| 2.2.1 套期保值决策现状 | 第22-23页 |
| 2.2.2 套期保值执行现状 | 第23页 |
| 2.2.3 套期保值风险管理现状 | 第23页 |
| 2.2.4 套期保值效果评估现状 | 第23-24页 |
| 2.2.5 程序化交易现状 | 第24页 |
| 2.3 JS大豆公司在套期保值中存在的问题 | 第24-27页 |
| 2.3.1 人的非理性行为问题 | 第24-25页 |
| 2.3.2 执行的效率与准确性问题 | 第25-26页 |
| 2.3.3 人力资源浪费问题 | 第26页 |
| 2.3.4 套期保值风险管理及效果评估体系不健全问题 | 第26页 |
| 2.3.5 套期保值战略定位不明确 | 第26页 |
| 2.3.6 程序化交易存在的问题 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 JS大豆公司套期保值程序化交易环境研究 | 第28-37页 |
| 3.1 JS大豆公司套期保值发展战略SWOT分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 优势与劣势分析 | 第28-29页 |
| 3.1.2 机会与威胁分析 | 第29-30页 |
| 3.1.3 SWOT矩阵 | 第30-31页 |
| 3.1.4 应用战略选择 | 第31-32页 |
| 3.1.5 套期保值发展战略的目标 | 第32页 |
| 3.2 程序化交易是JS大豆公司发展套期保值战略的重要组成部分 | 第32-34页 |
| 3.2.1 程序化交易解决期货交易中人为干扰因素 | 第32-33页 |
| 3.2.2 程序化交易效率与准确性更高 | 第33页 |
| 3.2.3 程序化交易节省人力资源成本 | 第33-34页 |
| 3.3 发展程序化交易的紧迫性 | 第34-35页 |
| 3.4 发展程序化交易的实施步骤 | 第35-36页 |
| 3.4.1 准备工作 | 第35-36页 |
| 3.4.2 套期保值程序化交易策略研发与执行 | 第36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 JS大豆公司进取型套期保值程序化交易策略设计 | 第37-46页 |
| 4.1 套期保值程序化交易策略的内涵 | 第37页 |
| 4.2 套期保值程序化交易策略的总体框架 | 第37-40页 |
| 4.3 套期保值期货行情识别策略 | 第40-42页 |
| 4.3.1 期货行情影响因素 | 第40-41页 |
| 4.3.2 程序化交易系统类型 | 第41页 |
| 4.3.3 期货行情识别策略设计思路 | 第41-42页 |
| 4.4 期货头寸建仓策略 | 第42-43页 |
| 4.4.1 冲击成本与机会成本 | 第42页 |
| 4.4.2 设计思路 | 第42-43页 |
| 4.5 套期保值比例调整策略 | 第43-44页 |
| 4.5.1 基础理论 | 第43-44页 |
| 4.5.2 交易策略具体思路 | 第44页 |
| 4.6 资金管理策略 | 第44-45页 |
| 4.7 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 套期保值程序化交易策略的系统支持及运行管理 | 第46-50页 |
| 5.1 程序化交易平台选择 | 第46-47页 |
| 5.1.1 自主开发平台 | 第46页 |
| 5.1.2 国内期货程序化交易平台 | 第46-47页 |
| 5.2 策略编写技术支持 | 第47-48页 |
| 5.3 程序化交易系统测试 | 第48页 |
| 5.4 套期保值程序化交易运行管理 | 第48-49页 |
| 5.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 JS大豆公司套期保值应用程序化交易的建议与展望 | 第50-53页 |
| 6.1 套期保值程序化交易发展建议 | 第50-51页 |
| 6.2 套期保值程序化交易展望 | 第51-52页 |
| 6.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 參考文献 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历 | 第58-59页 |
| 附录1 网格与平均时间模型程序实现 | 第59-61页 |
