| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的内容结构安排 | 第15-16页 |
| 1.5 本文的创新与不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 商业银行内部资金转移定价的模式及方法 | 第18-35页 |
| 2.1 商业银行内部资金转移定价的相关概念 | 第18-19页 |
| 2.2 内部资金转移定价的基本模式 | 第19-22页 |
| 2.2.1 单资金池模式 | 第20页 |
| 2.2.2 多资金池模式 | 第20-21页 |
| 2.2.3 期限匹配模式 | 第21-22页 |
| 2.3 FTP曲线构建的主要方法 | 第22-31页 |
| 2.3.1 以人民币存贷款基准利率为基础的FTP曲线 | 第23-25页 |
| 2.3.2 以实际执行的存贷款利率为基础的FTP曲线 | 第25-28页 |
| 2.3.3 以加权资金成本率和加权资金收益率为基础的FTP曲线 | 第28-31页 |
| 2.4 FTP的定价方法 | 第31-34页 |
| 2.4.1 直接期限匹配法 | 第32-33页 |
| 2.4.2 现金流法 | 第33页 |
| 2.4.3 指定利率法 | 第33-34页 |
| 2.5 我国商业银行FTP模型存在的不足 | 第34-35页 |
| 第3章 招商银行FTP模型构建 | 第35-40页 |
| 3.1 招商银行FTP发展现状 | 第35-36页 |
| 3.2 FTP定价模型的构建 | 第36-40页 |
| 3.2.1 货币供应量 | 第37页 |
| 3.2.2 居民消费价格指数CPI | 第37页 |
| 3.2.3 宏观经济景气指数 | 第37-38页 |
| 3.2.4 股票成交额 | 第38-40页 |
| 第4章 招商银行FTP定价趋势预测 | 第40-46页 |
| 4.1 ARIMA模型的基本原理 | 第40-41页 |
| 4.2 各因子指标数据的预测 | 第41-43页 |
| 4.3 FTP数据的预测 | 第43-46页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第46-48页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第53页 |
