| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 关于股市波动性的影响因素的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 关于“沪港通”对股票市场的影响的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 关于事件研究法的文献回顾 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法和研究结构 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究结构 | 第13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-15页 |
| 2 相关理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1 信息不对称假说 | 第15页 |
| 2.2 有效市场假说 | 第15-16页 |
| 2.2.1 有效市场假说的含义 | 第15-16页 |
| 2.2.2 有效市场假说的三种形态 | 第16页 |
| 2.3 行为金融理论 | 第16-18页 |
| 2.3.1 行为金融学概述 | 第16-17页 |
| 2.3.2 行为金融异象 | 第17-18页 |
| 3 事件研究法概述 | 第18-22页 |
| 3.1 事件研究法简介 | 第18页 |
| 3.2 事件的定义及事件窗口的选取 | 第18-19页 |
| 3.3 计量正常收益的模型 | 第19-20页 |
| 3.4 异常收益率的估计 | 第20-21页 |
| 3.5 显著性检验 | 第21-22页 |
| 4 基于事件研究法的实证设计 | 第22-32页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第22页 |
| 4.2 数据处理 | 第22-28页 |
| 4.2.1 沪股通和港股通样本股的筛选 | 第23-26页 |
| 4.2.2 市场指数的处理 | 第26-27页 |
| 4.2.3 数据匹配 | 第27-28页 |
| 4.3 构建正常收益率模型 | 第28-30页 |
| 4.4 显著性检验 | 第30-32页 |
| 5 实证结果分析 | 第32-47页 |
| 5.1“沪港通发布事件”对“沪港通”标的股的影响 | 第32-38页 |
| 5.1.1“沪港通发布事件”对港股通标的股的影响 | 第32-35页 |
| 5.1.2“沪港通发布事件”对沪股通标的股的影响 | 第35-38页 |
| 5.2“沪港通开通事件”对“沪港通”标的股的影响 | 第38-43页 |
| 5.2.1“沪港通开通事件”对港股通标的股的影响 | 第38-41页 |
| 5.2.2“沪港通开通事件”对沪股通标的股的影响 | 第41-43页 |
| 5.3“沪港通”对我国股票市场影响的原因分析 | 第43-46页 |
| 5.3.1 港市对“沪港通发布事件”反应的原因分析 | 第43-44页 |
| 5.3.2 沪市对“沪港通发布事件”反应的原因分析 | 第44-45页 |
| 5.3.3 港市对“沪港通开通事件”反应的原因分析 | 第45页 |
| 5.3.4 沪市对“沪港通开通事件”反应的原因分析 | 第45-46页 |
| 5.4 实证结论 | 第46-47页 |
| 6 政策建议 | 第47-49页 |
| 6.1 推动股票市场的制度创新 | 第47页 |
| 6.2 大力培育机构投资者 | 第47页 |
| 6.3 加强投资者教育 | 第47-48页 |
| 6.4 加强股市监管力度 | 第48-49页 |
| 7 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第54页 |
