我国开放式基金绩效评价的实证研究--基于CAPM及其拓展模型

摘要	第2-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第8-13页
第一节 研究背景及意义	第8-11页
第二节 研究框架和主要内容	第11-12页
第三节 研究方法和创新点	第12-13页
第二章 文献综述	第13-20页
第一节 早期证券市场投资理论及相关模型	第13-14页
第二节 Fama-French三因素定价模型	第14-16页
第三节 Carhart四因素定价模型	第16-17页
第四节 Fama-French五因素定价模型	第17-20页
第三章 CAPM及其扩展模型的理论介绍	第20-25页
第一节 CAPM模型	第20页
第二节 Fama-French三因素模型	第20-21页
第三节 Carhart四因素模型	第21-22页
第四节 Fama-French五因素模型	第22-25页
第四章 实证研究设计	第25-33页
第一节 数据选取和描述	第25-27页
第二节 各个因子的计算	第27-33页
第五章 实证研究结果及其分析	第33-51页
第一节 2×2划分法下的回归结果	第33-36页
第二节 2×2×2×2划分下的回归结果	第36-46页
第三节 实证结果比较	第46-49页
第四节 进一步讨论	第49-51页
第六章 结论及不足	第51-54页
第一节 结论及建议	第51-53页
第二节 不足及改进	第53-54页
参考文献	第54-57页
附录	第57-64页
附录A 2×2划分法下的基金分类	第57-59页
附录B 2×2×2×2划分法下的基金分类	第59-62页
附录C 基金收益率表现情况分类	第62-64页
致谢	第64-65页