股指期货套利实证分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 概述 | 第10-13页 |
| 1.1.1 背景分析 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 研究思路与框架 | 第15-17页 |
| 第2章 理论概述 | 第17-23页 |
| 2.1 股指期货合约概述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 股指指数的特点 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股指期货合约特点对比 | 第18-20页 |
| 2.2 股指期货套利方法概述 | 第20-23页 |
| 2.2.1 股指期货期现套利的原理 | 第20页 |
| 2.2.2 股指期货跨期套利的原理 | 第20-21页 |
| 2.2.3 股指期货跨品种套利的原理 | 第21页 |
| 2.2.4 股指期货跨市场套利的原理 | 第21-23页 |
| 第3章 套利模型 | 第23-27页 |
| 3.1 Alpha套利策略的理论基础 | 第23-25页 |
| 3.1.1 Alpha套利数学模型 | 第23-24页 |
| 3.1.2 衍生品的选择 | 第24页 |
| 3.1.3 动量投资策略分析 | 第24-25页 |
| 3.2 跨期套利理论基础 | 第25页 |
| 3.3 跨品种套利理论基础 | 第25-26页 |
| 3.4 跨市场套利理论基础 | 第26-27页 |
| 第4章 实证分析 | 第27-65页 |
| 4.1 Alpha套利 | 第27-30页 |
| 4.2 跨期套利 | 第30-35页 |
| 4.3 跨品种套利 | 第35-59页 |
| 4.3.1 回测数据 | 第35-41页 |
| 4.3.2 动量策略 | 第41-52页 |
| 4.3.3 回归策略 | 第52-59页 |
| 4.4 跨市场套利 | 第59-65页 |
| 第5章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 MATLAB代码 | 第70-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第78-79页 |
