| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究的理论意义 | 第11页 |
| ·研究的现实意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·城市商业银行概念的界定 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文创新点与不足 | 第16-17页 |
| 2 流动性风险理论基本问题 | 第17-24页 |
| ·流动性风险的相关定义 | 第17-18页 |
| ·流动性的定义 | 第17页 |
| ·流动性风险的定义 | 第17-18页 |
| ·流动性风险管理理论的发展 | 第18-21页 |
| ·资产管理理论 | 第18-20页 |
| ·负债管理理论 | 第20-21页 |
| ·资产负债管理理论 | 第21页 |
| ·资产负债表外管理理论 | 第21页 |
| ·流动性风险主要的衡量指标 | 第21-24页 |
| 3 上市城商行流动性风险分析 | 第24-34页 |
| ·上市城商行发展概况 | 第24-25页 |
| ·北京银行 | 第24页 |
| ·南京银行 | 第24页 |
| ·宁波银行 | 第24-25页 |
| ·上市城商行现状及指标分析 | 第25-31页 |
| ·贷存比分析 | 第25-26页 |
| ·流动性比例分析 | 第26-27页 |
| ·不良贷款比率分析 | 第27-28页 |
| ·贷款集中度分析 | 第28-29页 |
| ·非利息收入占比分析 | 第29-30页 |
| ·拨备覆盖率分析 | 第30-31页 |
| ·潜在操作风险分析 | 第31页 |
| ·特殊的制度风险 | 第31页 |
| ·其它风险向流动性风险的转化的传染机制 | 第31-34页 |
| ·信用风险向流动性风险的转化 | 第31-32页 |
| ·操作风险和制度风险向流动性风险的转化 | 第32-34页 |
| 4 流动性风险实证分析 | 第34-41页 |
| ·样本选择和变量设计 | 第34-36页 |
| ·被解释变量的选择 | 第34页 |
| ·解释变量的选择 | 第34-36页 |
| ·模型的构建 | 第36页 |
| ·模型中变量的表达 | 第36页 |
| ·模型的表达 | 第36页 |
| ·实证模型的线性回归分析 | 第36-39页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-38页 |
| ·构建对数模型 | 第38-39页 |
| ·模型结论分析 | 第39-41页 |
| 5 提高城商行流动性风险管理能力的建议 | 第41-45页 |
| ·宏观层面的建议 | 第41页 |
| ·城商行本身的建议 | 第41-44页 |
| ·进一步完善资产负债的结构,使存贷比指标保持合理水平 | 第41-42页 |
| ·积极降低不良贷款率和贷款集中度 | 第42-43页 |
| ·建立合理有效的风险监控和预警体系 | 第43-44页 |
| ·从政府角度的政策建议 | 第44-45页 |
| 附录A 各银行存贷比指标数据(%) | 第45-46页 |
| 附录B 各银行不良贷款率数据(%) | 第46-47页 |
| 附录C 各银行最大十家客户贷款比例(%) | 第47页 |
| 附录D 各银行单一最大客户贷款比例(%) | 第47-48页 |
| 附录E 各银行非利息收入占比数据(%) | 第48-49页 |
| 附录F 上市城商行拨备覆盖率指标数据(%) | 第49-50页 |
| 附录G 上市城商行核心资本充足率指标(%) | 第50-51页 |
| 附录H 各银行流动性比例(人民币)数据(%) | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |