| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第14-18页 |
| ·期货价格发现效率的研究 | 第14-15页 |
| ·期现货价格引导关系的研究 | 第15-17页 |
| ·期货价格波动特征的研究 | 第17-18页 |
| ·本文的结构与方法 | 第18-19页 |
| ·本文的特点与不足 | 第19-21页 |
| 2. 国债期货概述 | 第21-26页 |
| ·期货的含义和分类 | 第21页 |
| ·国债期货的概念及功能 | 第21-22页 |
| ·国债期货的发展历程 | 第22-23页 |
| ·国债期货在我国的产生与发展 | 第23-26页 |
| ·“327”事件回顾 | 第23-24页 |
| ·国债期货的重启 | 第24-26页 |
| 3. 期货价格发现功能基本理论 | 第26-36页 |
| ·期货价格发现的涵义和特点 | 第26-28页 |
| ·期货价格发现的形成原因 | 第28-31页 |
| ·合约标准化 | 第28页 |
| ·竞价交易与信息公开 | 第28页 |
| ·做空机制和对冲机制 | 第28-29页 |
| ·保证金制度 | 第29页 |
| ·中介机构组织化和投资者专业化 | 第29-30页 |
| ·信息传导机制 | 第30-31页 |
| ·期货价格发现的障碍因素 | 第31-34页 |
| ·交易成本过高 | 第32页 |
| ·品种结构单一与市场规模较小 | 第32-33页 |
| ·对外开放程度低 | 第33页 |
| ·投资主体结构不合理 | 第33-34页 |
| ·商品属性的差异 | 第34页 |
| ·现货市场市场化程度低 | 第34页 |
| ·期货价格发现效率的研究方法 | 第34-36页 |
| 4. 我国国债期货价格发现功能实证分析——从引导关系角度 | 第36-47页 |
| ·数据说明 | 第36-37页 |
| ·国债期现货价格引导关系的实证研究 | 第37-45页 |
| ·图形观测 | 第37-38页 |
| ·价格序列的基本统计特征 | 第38-39页 |
| ·平稳性分析 | 第39页 |
| ·E-G两步法协整检验 | 第39-42页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第42-43页 |
| ·构建误差修正模型 | 第43-45页 |
| ·实证分析小结 | 第45-47页 |
| 5. 我国国债期货价格发现功能实证分析——从价格波动角度 | 第47-55页 |
| ·数据说明 | 第47页 |
| ·国债期货价格波动特征的ARCH分析 | 第47-53页 |
| ·平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·ARCH效应检验 | 第48-49页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第49-51页 |
| ·ARCH-M模型的建立 | 第51-52页 |
| ·TARCH模型的建立 | 第52-53页 |
| ·实证分析小结 | 第53-55页 |
| 6. 我国国债期货价格发现的制约因素及对策建议 | 第55-60页 |
| ·国债期货价格发现的制约因素 | 第55-56页 |
| ·投资主体非理性 | 第55-56页 |
| ·投资主体结构不合理 | 第56页 |
| ·完善国债期货价格发现的对策建议 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |