| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关概念界定 | 第9页 |
| ·论文的研究思路与研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第10-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| ·金融风险的净传染机制文献述评 | 第13-15页 |
| ·净传染机制的基础因素分析 | 第13-14页 |
| ·国家间的净传染机制 | 第14-15页 |
| ·极端风险溢出研究方法述评 | 第15-18页 |
| ·小结 | 第18-20页 |
| 3 金融市场极端风险的净传染机理分析 | 第20-38页 |
| ·净传染概述 | 第20-23页 |
| ·净传染的定义 | 第20页 |
| ·净传染产生背景与条件 | 第20-22页 |
| ·净传染的构成要素 | 第22-23页 |
| ·群体行为视角下金融全球体系层级分析 | 第23-25页 |
| ·群体行为视角下金融市场极端风险净传染机理分析 | 第25-33页 |
| ·投资主体集群间的净传染分析 | 第25-27页 |
| ·金融市场组群层面的净传染分析 | 第27-30页 |
| ·国家组群间净传染分析 | 第30-33页 |
| ·金砖国家金融市场极端风险净传染分析 | 第33-38页 |
| ·发达国家和金砖国家间金融市场极端风险净传染分析 | 第33-36页 |
| ·金砖国家间金融市场极端风险净传染分析 | 第36-38页 |
| 4 金融市场极端风险溢出实证检验 | 第38-73页 |
| ·金融市场极端风险溢出研究方法设计 | 第38-40页 |
| ·金融市场极端风险测度模型构建 | 第38-39页 |
| ·检验金融市场极端风险溢出方向的模型构建 | 第39-40页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第40-46页 |
| ·风险源金融市场的极端下跌 VaR 检验与计算 | 第46-50页 |
| ·极端风险源国家风险溢出方向、强度检验 | 第50-73页 |
| ·ADF 数据平稳性检验 | 第50-52页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第52-64页 |
| ·脉冲响应分析 | 第64-73页 |
| 5 金砖国家金融市场极端风险净传染实证分析 | 第73-97页 |
| ·模型构建 | 第73-75页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第75-76页 |
| ·金砖国家金融市场极端风险净传染实证检验 | 第76-97页 |
| ·空间权重矩阵的构建 | 第76-78页 |
| ·发达国家和金砖国家间金融市场极端风险净传染实证检验 | 第78-88页 |
| ·金砖国家间金融市场极端风险净传染实证检验 | 第88-97页 |
| 6 结论与政策建议 | 第97-100页 |
| ·本文主要结论 | 第97-98页 |
| ·进一步研究方向 | 第98页 |
| ·政策建议 | 第98-100页 |
| 参考文献 | 第100-104页 |
| 附录 | 第104-105页 |
| 致谢 | 第105页 |