二级资本市场下配对交易策略研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 引言	第9-16页
·本文研究背景及意义	第9-10页
·研究背景	第9-10页
·研究意义	第10页
·国内外研究文献综述	第10-13页
·国外文献综述	第11-12页
·国内文献综述	第12-13页
·研究方法和创新	第13-16页
·研究内容和方法	第13-14页
·研究的创新之处	第14-16页
2 配对交易策略相关理论	第16-27页
·配对交易的概念	第16-18页
·配对交易的起源	第16页
·配对交易的定义	第16-17页
·配对交易的特点	第17-18页
·配对交易的原理及模型	第18-27页
·配对交易的模型选择	第19-20页
·配对交易策略相关模型介绍	第20-27页
3 二级资本市场下的配对交易策略研究	第27-33页
·ETF 配对交易策略设计	第27-31页
·ETF 市场及套利	第27-29页
·ETF 配对交易策略设计	第29-31页
·可转债套利中配对交易策略设计	第31-33页
·可转债市场及套利	第31-32页
·可转债配对交易策略设计	第32-33页
4 二级资本市场下配对交易策略效果的实证分析	第33-49页
·ETF 市场配对交易策略效果分析	第33-43页
·数据说明与预处理	第33-35页
·实证检验与结果分析	第35-43页
·可转债套利中配对交易策略效果分析	第43-49页
·数据说明与预处理	第43-44页
·实证检验与结果分析	第44-49页
5 研究结论与展望	第49-51页
·主要结论	第49-50页
·研究展望与不足	第50-51页
参考文献	第51-53页
致谢	第53页