台风巨灾风险债券的定价研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-25页 |
| ·巨灾债券的形成背景和研究意义 | 第11-14页 |
| ·国外巨灾债券的发行现状及发展趋势 | 第14-18页 |
| ·美国巨灾债券的发行现状——以USAA公司为例 | 第15页 |
| ·日本的巨灾风险债券发行现状 | 第15-16页 |
| ·欧洲的巨灾债券发行现状 | 第16-18页 |
| ·外国巨灾风险债券的发行对我国的启示 | 第18页 |
| ·我国巨灾债券发行的可行性和难题 | 第18-20页 |
| ·我国巨灾债券发行的可行性 | 第18-19页 |
| ·我国巨灾债券发行的难题 | 第19-20页 |
| ·文献综述 | 第20-22页 |
| ·本文的内容概要和组织框架 | 第22-25页 |
| 2 台风巨灾债券的分类及其定价模型 | 第25-30页 |
| ·台风巨灾债券的分类 | 第25页 |
| ·台风巨灾债券的定价模型 | 第25-28页 |
| ·现金流贴现模型 | 第25-27页 |
| ·实证定价模型 | 第27-28页 |
| ·国内台风巨灾风险债券模型研究现状 | 第28-30页 |
| 3 我国台风损失分布拟合 | 第30-44页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第30-35页 |
| ·年台风损失次数拟合 | 第35页 |
| ·台风损失分布的拟合及其选取 | 第35-42页 |
| ·几种损失分布拟合 | 第35-41页 |
| ·基于g-h分布拟合 | 第41-42页 |
| ·复合泊松模型拟合 | 第42-44页 |
| 4 巨灾债券的定价 | 第44-53页 |
| ·LFC模型的模拟定价 | 第44-47页 |
| ·台风巨灾债券的设计 | 第44页 |
| ·巨灾债券的定价研究 | 第44-47页 |
| ·利率的二项模型定价 | 第47-51页 |
| ·利率的确定 | 第47-48页 |
| ·巨灾债券的定价研究 | 第48-51页 |
| ·Wang两因素模型模拟定价 | 第51-53页 |
| 5 结论与建议 | 第53-56页 |
| ·主要结论 | 第53-54页 |
| ·相关建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
