摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1. 绪论 | 第13-27页 |
·选题背景、研究内容和研究意义 | 第13-19页 |
·选题背景 | 第13-16页 |
·研究内容 | 第16页 |
·研究意义 | 第16-19页 |
·论文的逻辑结构和相互关联性 | 第19-23页 |
·论文的逻辑结构 | 第19-22页 |
·结构关联性 | 第22-23页 |
·研究方法 | 第23-24页 |
·论文的创新点和不足之处 | 第24-27页 |
·论文的创新点 | 第24-26页 |
·论文的不足之处 | 第26-27页 |
2. 文献综述 | 第27-57页 |
·以经常账户衡量的外部失衡研究综述 | 第27-37页 |
·经常账户衡量的外部失衡的原因 | 第28-35页 |
·经常账户衡量的外部失衡的局限性 | 第35-37页 |
·考虑估值效应的外部失衡研究综述 | 第37-57页 |
·估值效应的数据调整 | 第38-40页 |
·汇率变动渠道的估值效应研究 | 第40-42页 |
·资产价格变动渠道的估值效应研究 | 第42-43页 |
·美国的估值效应研究 | 第43-47页 |
·估值效应对全球影响的研究 | 第47-49页 |
·估值效应的理论研究 | 第49-54页 |
·国内关于估值效应的研究 | 第54-57页 |
3. 估值效应波动——基于面板VAR的分析 | 第57-81页 |
·新兴市场国家和发达市场国家简介 | 第57-59页 |
·新兴市场国家简介 | 第57-58页 |
·发达市场国家简介 | 第58-59页 |
·研究背景和问题提出 | 第59-61页 |
·相关研究的文献综述 | 第61-64页 |
·新兴市场国家和发达市场国家外部资产和负债的特点 | 第61-62页 |
·汇率和资产价格对估值效应影响的研究 | 第62-63页 |
·新兴市场国家和发达市场国家相互资本流动的研究 | 第63-64页 |
·研究方法与研究模型 | 第64-66页 |
·研究方法 | 第64-65页 |
·研究模型 | 第65-66页 |
·数据处理与描述性分析 | 第66-74页 |
·数据处理 | 第66-67页 |
·数据描述性统计和历史趋势图 | 第67-74页 |
·实证结果与分析 | 第74-78页 |
·面板VAR的估计结果 | 第74-75页 |
·方差分解 | 第75-76页 |
·脉冲响应函数分析 | 第76-78页 |
·本章结论与建议 | 第78-81页 |
4. 估值效应的可预测性研究——基于ARMA-GARCH模型 | 第81-103页 |
·泰国和英国经济情况简介 | 第81-87页 |
·泰国经济与净外币资产情况简介 | 第81-84页 |
·英国经济与净外币资产情况简介 | 第84-87页 |
·研究背景和研究问题 | 第87-88页 |
·研究背景 | 第87页 |
·研究问题 | 第87-88页 |
·研究方法和数据处理 | 第88-92页 |
·研究方法 | 第88-90页 |
·数据处理 | 第90-92页 |
·实证分析 | 第92-101页 |
·估值效应的基本统计分析 | 第92-95页 |
·估值效应的平稳性检验 | 第95-96页 |
·估值效应的自相关和偏自相关检验 | 第96-98页 |
·估值效应的ARCH效应检验 | 第98-99页 |
·模型的选择 | 第99-100页 |
·模型的预测 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
5. 估值效应波动的结构来源研究 | 第103-117页 |
·汇率、股票价格和债券收益可预测性的讨论 | 第103-106页 |
·关于汇率可预测性的讨论 | 第103-104页 |
·关于股票价格可预测性的讨论 | 第104-105页 |
·关于债券收益可预测性的讨论 | 第105-106页 |
·研究背景和问题提出 | 第106-107页 |
·研究方法和实证模型 | 第107-109页 |
·研究方法 | 第107-108页 |
·实证模型 | 第108-109页 |
·数据的描述性统计分析 | 第109-110页 |
·实证结果分析 | 第110-115页 |
·数据处理及模型稳定性检验 | 第110-111页 |
·方差分解结果 | 第111-114页 |
·脉冲响应函数 | 第114-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
6. 全文总结和展望 | 第117-125页 |
·本文结论 | 第117-122页 |
·未来研究展望 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-131页 |
后记与致谢 | 第131-132页 |
在读期间科研成果目录 | 第132页 |