| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 Introduction | 第7-13页 |
| ·Motivation | 第7-9页 |
| ·Literature Review | 第9-13页 |
| 2 Methodology | 第13-20页 |
| ·Unit Root Test | 第13-14页 |
| ·Monetary Conditions Index(MCI) | 第14-15页 |
| ·Vector Autoregression(VAR) | 第15-17页 |
| ·Taylor-type Rule | 第17-20页 |
| 3 Data | 第20-22页 |
| ·Short-term Interest Rate | 第20页 |
| ·GDP and GDP Deflator | 第20页 |
| ·Real Effective Exchange Rate(REER) | 第20-21页 |
| ·Inflation | 第21页 |
| ·GDP gap and Inflation gap | 第21-22页 |
| 4 Empirical Analysis and Results | 第22-39页 |
| ·Unit Root Test | 第22-24页 |
| ·Lag Length Selection | 第24-25页 |
| ·Basic VAR & Impulse Response Functions | 第25-27页 |
| ·The Monetary Conditions Index for Japan | 第27-28页 |
| ·Multiple Linear Regression | 第28-39页 |
| 5 Concluding Remarks | 第39-42页 |
| Appendix | 第42-46页 |
| Acknowledgement | 第46-47页 |
| References | 第47-50页 |
