| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 绪论 | 第9-19页 |
| 一、 选题意义 | 第9-11页 |
| 二、 国内外研究现状及文献综述 | 第11-16页 |
| （一） 国内研究现状和文献综述 | 第11页 |
| （二） 中国台湾和国外研究现状和文献综述 | 第11-16页 |
| 三、 研究方法、思路及内容安排 | 第16-17页 |
| （一） 研究方法 | 第16-17页 |
| （二） 研究思路及内容安排 | 第17页 |
| 四、 本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第一章 组合基金的定义和发展 | 第19-31页 |
| 第一节 组合基金的定义和运作规范 | 第19-23页 |
| 一、 定义及分类 | 第19-21页 |
| 二、 组合基金运作规范 | 第21-23页 |
| 第二节 组合基金的海外发展状况 | 第23-29页 |
| 一、 组合基金的出现和高速发展 | 第23-25页 |
| 二、 配置型组合基金蓬勃发展的原因及其劣势 | 第25-29页 |
| 小结 | 第29-31页 |
| 第二章 权益型组合基金为什么存在：波动性视角 | 第31-51页 |
| 第一节 资产组合理论 | 第31-37页 |
| 一、 资产组合选择理论和均值—方差模型 | 第31-34页 |
| 二、 收益非正态性对均值—方差理论的影响 | 第34-35页 |
| 三、 偏度和峰度对投资组合的意义 | 第35-36页 |
| 四、 夏普比率及其他基金评价指标 | 第36-37页 |
| 第二节 基金组合的必要性、可行性 | 第37-43页 |
| 一、 基金进行组合的必要性 | 第37-42页 |
| 二、 不同基金之间的相关性 | 第42-43页 |
| 第三节 基金组合的效果及原因分析 | 第43-49页 |
| 一、 组合的时间序列标准差分析 | 第43-46页 |
| 二、 组合的终值标准差分析 | 第46-48页 |
| 三、 组合型基金对下行风险的降低 | 第48页 |
| 四、 基金组合分散风险的底层原因 | 第48-49页 |
| 小结 | 第49-51页 |
| 第三章 权益型组合基金的构建方法 | 第51-88页 |
| 第一节 子基金的选择方法 | 第51-69页 |
| 一、 选基指标、方法及历史沿革 | 第52-59页 |
| 二、 对选基指标的实证检验 | 第59-67页 |
| 三、 子基金挑选方法的典型案例 | 第67-69页 |
| 第二节 组合基金该包含多少只子基金？ | 第69-81页 |
| 一、 子基金数量对期望和风险的影响 | 第70-76页 |
| 二、 对峰度和偏度的影响 | 第76-77页 |
| 三、 对收益置信度的影响 | 第77-80页 |
| 四、 小结 | 第80-81页 |
| 第三节 资金在不同基金间的配置权重 | 第81-85页 |
| 一、 资产配置及重要性 | 第81-83页 |
| 二、 权益型组合基金的资金配置方法 | 第83-85页 |
| 第四节 偏股 20 组合的构建方法 | 第85-87页 |
| 小结 | 第87-88页 |
| 第四章 权益型组合基金的业绩表现 | 第88-116页 |
| 第一节 组合基金的收益 | 第88-91页 |
| 第二节 组合基金业绩评价的方法和参照基准 | 第91-99页 |
| 一、 组合基金的业绩评价方法 | 第91-93页 |
| 二、 参照基准的选择 | 第93-97页 |
| 三、 相关基金指数介绍 | 第97-99页 |
| 第三节 权益型组合基金的业绩模型及检验 | 第99-109页 |
| 一、 基础模型及扩展 | 第99-101页 |
| 二、 对权益型组合超额收益率的实证检验 | 第101-105页 |
| 三、 以基金的α作为筛选指标的方法 | 第105-109页 |
| 第四节 配置型组合基金能做到有效的动态资产配置吗？ | 第109-115页 |
| 一、 对基金择时能力的过往研究 | 第109-111页 |
| 二、 实验设计 | 第111-112页 |
| 三、 实验结果 | 第112-115页 |
| 小结 | 第115-116页 |
| 第五章 对双重收费和内部投资的质疑 | 第116-125页 |
| 第一节 组合基金的双重收费 | 第116-119页 |
| 一、 双重收费的基本情况 | 第116-117页 |
| 二、 公募组合基金额外收费水平较低 | 第117-119页 |
| 第二节 组合基金的内部投资行为 | 第119-123页 |
| 一、 关于自利行为的争论 | 第119-121页 |
| 二、 内部型组合基金的发展 | 第121-123页 |
| 第三节 组合基金的投资顾问 | 第123-125页 |
| 一、 国外组合基金普遍采用次级投顾 | 第123-124页 |
| 二、 国内组合基金独立投顾的雏形 | 第124-125页 |
| 第六章 组合基金在中国的实践和未来发展 | 第125-134页 |
| 第一节 国内组合基金发展现状 | 第125-127页 |
| 第二节 组合基金在中国的发展展望 | 第127-134页 |
| 一、 公募型组合基金发展的优势 | 第127-129页 |
| 二、 面临的挑战 | 第129-130页 |
| 三、 发展组合基金的着力方向 | 第130-134页 |
| 结论 与进一步的研究方向 | 第134-136页 |
| 第一节 主要的结论 | 第134-135页 |
| 第二节 本文的不足和今后的研究方向 | 第135-136页 |
| 参考文献 | 第136-143页 |
| 一、 中文文献 | 第136-138页 |
| 二、 英文文献 | 第138-143页 |
| 后记 | 第143-144页 |
| 在学期间学术成果情况 | 第144页 |