| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究综述及评价 | 第10-14页 |
| ·研究综述 | 第10-13页 |
| ·研究评价 | 第13-14页 |
| ·研究内容、方法与研究思路 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第14-16页 |
| ·研究方法及软件实现 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·特色及创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 贝叶斯分位数回归模型 | 第19-22页 |
| ·分位数回归方法 | 第19页 |
| ·贝叶斯决策思想 | 第19-20页 |
| ·贝叶斯分位数回归 | 第20-22页 |
| 第三章 中小板市场波动与汇率、利率关系的 BQARDL 模型 | 第22-38页 |
| ·自回归分布滞后效应 | 第22-23页 |
| ·贝叶斯自回归分布滞后分位数回归模型 | 第23-26页 |
| ·自回归分布滞后分位数回归模型的理论推导 | 第23-24页 |
| ·QARDL 模型的贝叶斯分析 | 第24-26页 |
| ·BQARDL 模型仿真模拟 | 第26-29页 |
| ·BQARDL 模型实证研究 | 第29-37页 |
| ·指标选取、数据收集及预处理 | 第29-32页 |
| ·确定模型最佳阶数 | 第32页 |
| ·模型估计 | 第32-34页 |
| ·结果分析 | 第34-35页 |
| ·MCMC 链条收敛性判断 | 第35页 |
| ·稳健性分析：划分子样本区间 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 中小板市场波动与宏观经济因素关系的 BALQR 模型 | 第38-52页 |
| ·变量惩罚估计方法 | 第38-39页 |
| ·贝叶斯惩罚分位数回归模型 | 第39-41页 |
| ·惩罚分位数回归模型的理论推导 | 第39-40页 |
| ·PQR 模型的贝叶斯分析 | 第40-41页 |
| ·BALQR 模型仿真模拟 | 第41-42页 |
| ·BALQR 模型实证研究 | 第42-51页 |
| ·指标选取、数据收集及预处理 | 第42-46页 |
| ·模型估计 | 第46-47页 |
| ·结果分析 | 第47-48页 |
| ·MCMC 链条收敛性判断 | 第48-49页 |
| ·稳健性分析：广义货币供应量 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 中小板市场波动与现金分红政策关系的含虚拟变量 BALQR 模型 | 第52-61页 |
| ·事件分析思想 | 第52-53页 |
| ·含虚拟变量的 BALQR 模型仿真模拟 | 第53-55页 |
| ·含虚拟变量的 BALQR 模型实证研究 | 第55-60页 |
| ·划分现金分红政策影响时间区段 | 第55页 |
| ·模型估计 | 第55-56页 |
| ·结果分析 | 第56-58页 |
| ·MCMC 链条收敛性判断 | 第58-59页 |
| ·稳健性分析：广义货币供应量 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 总结 | 第61-64页 |
| ·研究结论 | 第61-62页 |
| ·政策建议 | 第62-63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 攻读硕士期间所参加学术活动及发表论文 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71页 |
