| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-13页 |
| 一、 金融资产高频数据研究飞速进展 | 第9-10页 |
| 二、 金融资产价格跳跃现象 | 第10-12页 |
| 三、 市场微观结构噪声 | 第12-13页 |
| 第二节 跳跃检验的研究意义 | 第13-16页 |
| 第三节 本文研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 一、 研究内容 | 第16页 |
| 二、 研究方法 | 第16-17页 |
| 第四节 研究的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 金融资产跳跃行为研究状况述评 | 第18-27页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第18-25页 |
| 一、 跳跃行为的非参数方法研究 | 第19-22页 |
| 二、 跳跃行为的参数方法研究 | 第22-25页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第25-27页 |
| 第三章 研究的理论基础 | 第27-38页 |
| 第一节 双幂变差检验 | 第27-29页 |
| 第二节 方差互换检验 | 第29-31页 |
| 第三节 市场微观结构噪声的研究方法 | 第31-36页 |
| 一、 iid 的噪声结构 | 第32-35页 |
| 二、 相关的噪声结构 | 第35-36页 |
| 第四节 考虑微观噪声的方差互换检验 | 第36-38页 |
| 第四章 模拟实验 | 第38-45页 |
| 第一节 理论框架 | 第38-39页 |
| 第二节 数据设定 | 第39-41页 |
| 第三节 比较研究结果 | 第41-45页 |
| 一、 在 5 分钟高频数据情况下，各检验方法的有效性 | 第41-42页 |
| 二、 在 1 分钟高频数据情况下，各检验方法的有效性 | 第42-45页 |
| 第五章 基于中国工商银行高频价格数据的实证研究 | 第45-61页 |
| 第一节 中国工商银行高频数据统计特征 | 第46-48页 |
| 第二节 中国工商银行收益率的波动特征 | 第48-52页 |
| 一、 ARCH 模型检验 | 第48-50页 |
| 二、 GARCH（1,1）模型检验 | 第50-52页 |
| 第三节 检验结果及政策分析 | 第52-61页 |
| 一、 牛市样本期的跳跃情况 | 第52-54页 |
| 二、 熊市样本期的跳跃情况 | 第54-57页 |
| 三、 震荡样本期的跳跃情况 | 第57-60页 |
| 四、 小结 | 第60-61页 |
| 第六章 总结和展望 | 第61-64页 |
| 第一节 总结 | 第61-62页 |
| 第二节 展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间完成的科研成果目录 | 第69页 |