| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 一、 问题的提出及研究意义 | 第7页 |
| 二、 研究背景 | 第7-8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-13页 |
| 一、 国外文献综述 | 第8-9页 |
| 二、 国内文献综述 | 第9-12页 |
| 三、 文献综述评价 | 第12-13页 |
| 第三节 论文创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 利率与汇率联动关系的经典理论模型 | 第15-21页 |
| 第一节 利率平价理论 | 第15-16页 |
| 第二节 国际收支平衡理论 | 第16-17页 |
| 第三节 一般均衡理论：IS-LM 模型 | 第17-18页 |
| 第四节 货币主义分析理论：弹性价格货币分析法 | 第18页 |
| 第五节 汇率超调模型：粘性价格货币模型 | 第18-21页 |
| 第三章 汇率与利率联动关系的概念和传导机制 | 第21-27页 |
| 第一节 汇率与利率联动关系的概念 | 第21-24页 |
| 第二节 汇率与利率联动机制的传导渠道 | 第24-27页 |
| 一、 利率变动通过资本项目对汇率产生影响 | 第25页 |
| 二、 利率变动通过经常项目对汇率产生影响 | 第25-27页 |
| 第四章 我国利率与汇率联动机制现状分析 | 第27-33页 |
| 第一节 人民币利率政策的演进 | 第27-31页 |
| 一、 近二十年利率政策的主要特点 | 第27-29页 |
| 二、 利率政策存在的若干问题 | 第29-31页 |
| 第二节 人民币汇率政策的演进 | 第31-33页 |
| 一、 人民币汇率形成机制改革不断深入 | 第31页 |
| 二、 人民币汇率的市场功能没有得到充分发挥 | 第31页 |
| 三、 人民币汇率的市场化程度不够高 | 第31-33页 |
| 第五章 模型与数据 | 第33-42页 |
| 第一节 SVAR 模型的介绍 | 第33页 |
| 第二节 模型设定及变量选择 | 第33-36页 |
| 第三节 数据的选择说明 | 第36页 |
| 第四节 模型估计 | 第36-42页 |
| 一、 数据平稳性检验 | 第36-37页 |
| 二、 确定 VAR 模型的滞后阶数 | 第37页 |
| 三、 模型平稳性检验 | 第37-39页 |
| 四、 模型的识别 | 第39-40页 |
| 五、 模型估计结论 | 第40页 |
| 六、 结构冲击的脉冲效应 | 第40-42页 |
| 第六章 结论及现实原因分析 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 在读期间的研究成果 | 第49-50页 |
| 附录 2006-2011 年各期 ICH，ECH，IUS 数据 | 第50-51页 |