| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究的任务及创新 | 第15-16页 |
| ·国内外文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外文献综述 | 第16-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-20页 |
| ·研究思路及框架 | 第20-23页 |
| 2. 股指期货概述 | 第23-34页 |
| ·股指期货的概念及功能 | 第23-26页 |
| ·股指期货的概念 | 第23-24页 |
| ·股指期货的功能 | 第24-26页 |
| ·股指期货的来源及发展 | 第26-28页 |
| ·股指期货在中国的发展 | 第28-29页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第29-34页 |
| ·沪深300股指期货简介 | 第29-30页 |
| ·沪深300股指期货交易制度 | 第30-34页 |
| 3. 套期保值理论 | 第34-43页 |
| ·套期保值方法 | 第34-37页 |
| ·简单套期保值 | 第34-35页 |
| ·选择套期保值 | 第35-36页 |
| ·投资组合套期保值理论 | 第36页 |
| ·流动性理论 | 第36-37页 |
| ·长期合约关系理论 | 第37页 |
| ·套期保值操作原则 | 第37-39页 |
| ·套期保值类型 | 第39-41页 |
| ·套期保值的风险 | 第41-43页 |
| 4. 模型的数学方法 | 第43-52页 |
| ·OLS模型的数学方法 | 第44页 |
| ·Threshold-VECM模型 | 第44-49页 |
| ·VECM模型的数学方法 | 第44-46页 |
| ·门限模型：Threshold Cointegration | 第46-47页 |
| ·带有门限的的VECM模型(Threshold-VECM) | 第47-49页 |
| ·多元动态模型：CCC-GARCH及BEKK-GARCH | 第49-52页 |
| ·多元GARCH模型：CCC-GARCH | 第49-51页 |
| ·多元GARCH模型：BEKK-GARCH模型 | 第51-52页 |
| 5. 实证分析 | 第52-62页 |
| ·样本的选择及平稳性检验 | 第52-55页 |
| ·模型的回归结果及分析 | 第55-62页 |
| ·OLS模型 | 第56页 |
| ·Threshold-VECM | 第56-59页 |
| ·CCC-GARCH | 第59-60页 |
| ·BEKK-GARCH | 第60-62页 |
| 6. 实证结果比较分析 | 第62-69页 |
| ·方差最小化检验方法 | 第62-64页 |
| ·方差最小化模型 | 第62-63页 |
| ·套期保值结果比较分析 | 第63-64页 |
| ·VaR(Value at Risk)评价方法 | 第64-69页 |
| ·VaR数学模型 | 第64-65页 |
| ·VaR评价结果 | 第65-69页 |
| 7. 结论与研究展望 | 第69-73页 |
| ·研究结论 | 第69-71页 |
| ·研究不足及展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录 | 第77-83页 |
| 后记 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第85页 |
