| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·期权定价历史 | 第9-10页 |
| ·研究背景和亮点 | 第10-11页 |
| ·本文用到数学理论 | 第11-13页 |
| ·本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 波动率介绍 | 第14-23页 |
| ·金融市场的波动率 | 第14-16页 |
| ·波动率的概念 | 第14-15页 |
| ·波动率的特性 | 第15-16页 |
| ·长记忆和持续性 | 第16-18页 |
| ·长记忆的定义 | 第16页 |
| ·持续性定义 | 第16-18页 |
| ·主要的SV模型 | 第18-20页 |
| ·离散时间SV模型 | 第18-19页 |
| ·非线性SV模型 | 第19页 |
| ·连续时间SV模型 | 第19-20页 |
| ·分数布朗运动 | 第20-22页 |
| ·分数布朗运动介绍 | 第20-21页 |
| ·分数布朗运动定义 | 第21页 |
| ·分数布朗运动性质 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 几种经典期权模型 | 第23-40页 |
| ·经典Black-scholes模型 | 第23-27页 |
| ·几何布朗运动 | 第23页 |
| ·经典Black-scholes模型 | 第23-27页 |
| ·跳-扩散Merton模型 | 第27-36页 |
| ·随机波动率模型下的欧式期权定价 | 第36-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 长记忆随机波动率模型下标的资产价格带跳的欧式期权定价 | 第40-50页 |
| ·模型假设 | 第40-47页 |
| ·R为P-鞅 | 第41页 |
| ·风险资产贴现价格过程 | 第41-42页 |
| ·分数布朗运动随机积分 | 第42-47页 |
| ·关于P的等价鞅测度 | 第47页 |
| ·欧式期权的定价 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附件 | 第55页 |