| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题动机和研究意义 | 第12-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-18页 |
| ·欧盟配额价格波动特征 | 第15页 |
| ·欧盟配额价格的影响因素 | 第15-17页 |
| ·欧盟配额市场效率 | 第17页 |
| ·文献综述小结 | 第17-18页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第18-19页 |
| ·主要创新之处 | 第19-22页 |
| 第2章 欧盟排放权交易体系的演进 | 第22-38页 |
| ·欧盟排放权交易体系的发起 | 第22-25页 |
| ·欧盟排放权交易体系的建立背景——《京都议定书》 | 第22-23页 |
| ·欧盟应对《京都议定书》的行动 | 第23-25页 |
| ·欧盟排放权交易体系的决策 | 第25-27页 |
| ·欧盟排放权交易体系的实施 | 第27-36页 |
| ·配额量的确定 | 第28-29页 |
| ·配额的分配方式 | 第29-30页 |
| ·配额的存储和预支 | 第30-31页 |
| ·欧盟配额的交易平台和交易情况 | 第31-34页 |
| ·欧盟排放权交易体系的减排效果 | 第34-35页 |
| ·欧盟排放权交易体系的未来 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第3章 欧盟配额价格的波动特征 | 第38-66页 |
| ·描述价格波动特征的GARCH族模型 | 第38-42页 |
| ·欧盟配额现货价格行为的实证分析 | 第42-51页 |
| ·数据和描述性统计 | 第42-44页 |
| ·欧盟配额现货的平稳性和自相关性检验 | 第44-46页 |
| ·欧盟配额现货的收益率方程 | 第46-47页 |
| ·欧盟配额现货的波动性方程 | 第47-51页 |
| ·欧盟配额期货价格行为的实证分析 | 第51-56页 |
| ·数据和描述性统计 | 第51-54页 |
| ·欧盟配额期货的收益率和波动性方程 | 第54-56页 |
| ·欧盟配额与中国商品市场和金融市场的动态相关性和波动特征比较 | 第56-62页 |
| ·动态相关性度量模型介绍 | 第56-58页 |
| ·欧盟配额与中国商品市场和金融市场的波动性对比 | 第58-60页 |
| ·欧盟配额与中国商品市场和金融市场的动态相关性度量 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-66页 |
| 第4章 欧盟配额市场的影响因素 | 第66-92页 |
| ·排污权交易的经济学理论基础 | 第66-71页 |
| ·外部性理论和庇古税 | 第66-68页 |
| ·产权理论和科斯定理 | 第68-70页 |
| ·总量控制性排污权交易的市场机理 | 第70-71页 |
| ·欧盟配额市场的基本面因素 | 第71-77页 |
| ·欧盟配额的供给影响因素 | 第72-74页 |
| ·欧盟配额的需求影响因素 | 第74-77页 |
| ·欧盟配额市场的管制因素 | 第77-79页 |
| ·实证检验和结果 | 第79-89页 |
| ·数据说明 | 第79-81页 |
| ·实证模型 | 第81-85页 |
| ·实证结果 | 第85-89页 |
| ·本章小结 | 第89-92页 |
| 第5章 欧盟配额的市场效率 | 第92-104页 |
| ·市场效率的定义及检验方法综述 | 第92-95页 |
| ·现货市场效率的定义及检验 | 第92-93页 |
| ·期货市场效率的定义及检验 | 第93-95页 |
| ·欧盟配额现货和期货市场弱式有效性的方差比检验 | 第95-100页 |
| ·欧盟配额期货价格定价效率 | 第100-102页 |
| ·欧盟配额期货的无套利定价模型检验 | 第100-101页 |
| ·欧盟配额期货与现货市场之间的信息传导机制 | 第101-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 第6章 主要研究结论和今后研究方向 | 第104-112页 |
| ·主要研究结论 | 第104-110页 |
| ·欧盟排放权交易体系的发展 | 第104-107页 |
| ·对中国建立排放权交易市场的讨论 | 第107-110页 |
| ·不足之处和今后研究方向 | 第110-112页 |
| 参考文献 | 第112-120页 |
| 附录1 GED和t分布假设下对r_(1lspot)序列的GARCH族模型建模 | 第120-126页 |
| 附录2 EUA期货收益率序列的GARCH族模型拟合结果 | 第126-134页 |
| 致谢 | 第134-136页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第136-137页 |
