欧洲国家债务危机的风险传导研究
| 论文创新点 | 第1-6页 |
| 目录 | 第6-10页 |
| 中文摘要 | 第10-14页 |
| Abstract | 第14-19页 |
| 1 引言 | 第19-36页 |
| ·研究背景及意义 | 第19-25页 |
| ·研究背景 | 第19-23页 |
| ·研究意义 | 第23-25页 |
| ·相关概念及涵义 | 第25-30页 |
| ·国家债务危机 | 第25-26页 |
| ·国家信用及脆弱性 | 第26-27页 |
| ·国家信用风险 | 第27-28页 |
| ·系统性风险及传导 | 第28-30页 |
| ·框架结构、主要内容与研究方法 | 第30-34页 |
| ·框架结构与主要内容 | 第30-33页 |
| ·研究方法 | 第33-34页 |
| ·主要创新之处与不足 | 第34-36页 |
| 2 文献综述 | 第36-71页 |
| ·欧洲国家债务危机相关理论综述 | 第36-43页 |
| ·与经济基础相联系的危机理论 | 第36-38页 |
| ·具有多重均衡性质的危机理论 | 第38-41页 |
| ·有关信用脆弱性的危机理论 | 第41-43页 |
| ·欧洲国家债务危机成因和演变综述 | 第43-54页 |
| ·欧洲国家债务危机的外部因素 | 第43-45页 |
| ·欧洲国家债务危机的内部因素 | 第45-50页 |
| ·欧洲国家债务危机的演变 | 第50-54页 |
| ·欧洲国家债务危机风险传导和度量综述 | 第54-60页 |
| ·基于资产负债表方法的研究 | 第54-56页 |
| ·基于网络结构理论的研究 | 第56-58页 |
| ·基于计量经济学方法的研究 | 第58-60页 |
| ·欧洲国家债务危机影响和对策综述 | 第60-69页 |
| ·危机对欧洲内部经济的影响 | 第60-63页 |
| ·危机对国际金融市场的影响 | 第63-65页 |
| ·危机对全球经济复苏的影响 | 第65-66页 |
| ·关于欧洲国家债务危机的对策 | 第66-69页 |
| ·对现有相关研究的评述 | 第69-71页 |
| 3 本文研究的理论基础 | 第71-89页 |
| ·欧洲国家债务危机的形成机制 | 第71-76页 |
| ·欧元区国家的扩张性财政政策 | 第71-73页 |
| ·国家信用风险与公共债务积累约束 | 第73-74页 |
| ·欧元区陷入债务与紧缩螺旋式发展 | 第74-76页 |
| ·资产负债表方法 | 第76-84页 |
| ·金融加速器理论 | 第76-79页 |
| ·宏观资产负债表的基本思想 | 第79-82页 |
| ·基于宏观资产负债表的风险传导 | 第82-84页 |
| ·系统性CCA方法 | 第84-89页 |
| ·系统性CCA方法的提出 | 第84-86页 |
| ·系统性CCA的概念和特征 | 第86-87页 |
| ·系统性CCA方法的应用 | 第87-89页 |
| 4 欧洲国家债务危机的风险传导机制 | 第89-111页 |
| ·风险传导路径 | 第89-98页 |
| ·实体经济路径 | 第89-93页 |
| ·金融路径 | 第93-96页 |
| ·预期路径 | 第96-98页 |
| ·风险传导机制 | 第98-106页 |
| ·基于债权人渠道的传导机制 | 第98-100页 |
| ·基于银行渠道的传导机制 | 第100-103页 |
| ·基于实体经济渠道的传导机制 | 第103-105页 |
| ·基于市场预期渠道的传导机制 | 第105-106页 |
| ·欧洲经济部门清偿力风险分析 | 第106-111页 |
| ·欧洲金融部门清偿力风险 | 第106-108页 |
| ·欧洲企业部门清偿力风险 | 第108-111页 |
| 5 基于系统性CCA方法的风险传导度量 | 第111-129页 |
| ·系统性CCA模型设定和估计 | 第111-121页 |
| ·基于CCA方法计算预期损失 | 第111-114页 |
| ·基于违约风险估计联合预期损失 | 第114-118页 |
| ·公共部门或有负债的估计 | 第118-121页 |
| ·欧洲经济部门隐含违约风险分析 | 第121-125页 |
| ·金融部门隐含违约风险 | 第121-123页 |
| ·企业部门隐含违约风险 | 第123-125页 |
| ·欧洲公共部门隐含违约风险分析 | 第125-129页 |
| ·欧洲财政债务风险分析 | 第125-127页 |
| ·欧洲公共部门或有负债度量 | 第127-129页 |
| 6 欧洲国家债务危机的风险传导效应 | 第129-150页 |
| ·GVAR模型 | 第129-131页 |
| ·国别模型设定 | 第129-130页 |
| ·GVAR模型求解 | 第130-131页 |
| ·GVAR模型扩展 | 第131页 |
| ·欧元区境内风险传导效应分析 | 第131-140页 |
| ·数据描述与模型统计分析 | 第132-135页 |
| ·“欧猪五国”国债利差的协整分析 | 第135-137页 |
| ·各国对“欧猪五国”风险冲击的反应 | 第137-140页 |
| ·欧元区跨境风险传导效应分析 | 第140-150页 |
| ·欧元区与世界经济的贸易联系 | 第140-142页 |
| ·欧元区GVAR模型设定与统计检验 | 第142-145页 |
| ·世界经济对欧元区风险冲击的反应 | 第145-150页 |
| 7 结论及对策 | 第150-158页 |
| ·结论 | 第150-153页 |
| ·对策 | 第153-158页 |
| ·推进欧元区结构性改革,促进经济增长 | 第153-154页 |
| ·强化国家债务管理,规避国家信用脆弱性 | 第154-155页 |
| ·防范不同路径下的冲击,减缓风险传导性 | 第155-158页 |
| 参考文献 | 第158-170页 |
| 1. 英文文献 | 第158-166页 |
| 2. 中文文献 | 第166-170页 |
| 附录 | 第170-175页 |
| 攻博期间的科研成果目录 | 第175-177页 |
| 1. 发表论文 | 第175页 |
| 2. 参与项目 | 第175-176页 |
| 3. 参与编书 | 第176-177页 |
| 致谢 | 第177-178页 |
