| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-27页 |
| ·论文研究背景 | 第12-17页 |
| ·我国股指期货的进程 | 第13-14页 |
| ·我国股指期货的特点和编制情况 | 第14-17页 |
| ·论文的研究目的和意义 | 第17-18页 |
| ·研究的方法和思路 | 第18-19页 |
| ·文献综述 | 第19-25页 |
| ·套期保值核心套期保值率的研究 | 第19-23页 |
| ·效率评价指标研究 | 第23-25页 |
| ·文章的创新点 | 第25-26页 |
| ·不足之处 | 第26-27页 |
| 2. 套期保值以及套期保值理论发展 | 第27-36页 |
| ·套期保值的原理 | 第27-28页 |
| ·套期保值的定义和特征以及理论基础 | 第27页 |
| ·套期保值的交易类型 | 第27-28页 |
| ·基差 | 第28-31页 |
| ·基差的原理 | 第28-30页 |
| ·基差对套期保值的影响 | 第30-31页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第31-36页 |
| ·简单套期保值理论 | 第31-33页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第33-34页 |
| ·投资组合套期保值 | 第34-36页 |
| 3. 股指期货套期保值率的模型分析 | 第36-42页 |
| ·静态套期保值率模型 | 第36-39页 |
| ·最小二乘法(OLS) | 第36-37页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第37页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第37-39页 |
| ·动态套期保值率模型广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第39页 |
| ·套期保值的效率测度 | 第39-42页 |
| ·Ederington模型下的分析 | 第39-40页 |
| ·HKL模型-效用最大化下的分析 | 第40-42页 |
| 4. 我国股指期货套期保值的实证分析 | 第42-55页 |
| ·数据选取与数据处理 | 第42-48页 |
| ·数据选取 | 第42-44页 |
| ·数据的平稳性检验和协整检验 | 第44-48页 |
| ·套期保值模型的检验结果 | 第48-52页 |
| ·最小二乘法(OLS) | 第48-49页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第49-50页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第50-51页 |
| ·广义自回归条件异方差(GARCH)模型检验 | 第51-52页 |
| ·效率检验 | 第52-55页 |
| ·基于风险角度Ederington模型下的比较 | 第52-54页 |
| ·基于效用最大化的HKL模型分析 | 第54-55页 |
| 5. 影响套期保值效率因素 | 第55-60页 |
| ·主观因素 | 第55-56页 |
| ·客观因素 | 第56-60页 |
| ·影响套期保值效率的风险因素 | 第56-58页 |
| ·影响套期保值的效率市场因素 | 第58-60页 |
| 6. 总结与建议 | 第60-65页 |
| ·总结 | 第60-61页 |
| ·建议 | 第61-65页 |
| ·对投资者的建议 | 第61-62页 |
| ·对监管运营层的建议 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果研究 | 第70页 |