| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| ·选题背景及选题意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与研究构架 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究构架 | 第12-13页 |
| ·研究难点及可能的创新性 | 第13-14页 |
| ·研究难点 | 第13页 |
| ·可能的创新性 | 第13-14页 |
| 第二章 文献回顾与评述 | 第14-19页 |
| ·投资者情绪研究的文献回顾与评述 | 第14-16页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第14页 |
| ·国内外投资者情绪的研究成果 | 第14-16页 |
| ·投资者情绪研究的发展 | 第16页 |
| ·羊群效应研究的文献回顾与评述 | 第16-18页 |
| ·羊群效应的定义 | 第16页 |
| ·国内外羊群效应的研究成果 | 第16-18页 |
| ·羊群效应研究的发展 | 第18页 |
| ·当前对投资者情绪与羊群效应关联性的研究 | 第18-19页 |
| 第三章 投资者情绪与羊群效应的理论研究 | 第19-22页 |
| ·投资者的信息处理 | 第19页 |
| ·投资者的决策过程 | 第19-21页 |
| ·羊群行为的成因分析 | 第21页 |
| ·羊群行为对金融市场的作用 | 第21页 |
| ·投资者情绪与羊群效应关联性分析 | 第21-22页 |
| 第四章 中国证券市场投资者情绪的构建 | 第22-27页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第22-23页 |
| ·反映投资者情绪的直接指标 | 第22-23页 |
| ·反映投资者情绪的间接指标 | 第23页 |
| ·构建证券市场投资者情绪指数 | 第23-26页 |
| ·投资者情绪代理变量的选择 | 第23-24页 |
| ·构建投资者情绪指数 | 第24-25页 |
| ·投资者情绪指数与股指收益率的相关性分析 | 第25-26页 |
| ·本章结论及建议 | 第26-27页 |
| 第五章 中国证券市场羊群效应的实证分析 | 第27-33页 |
| ·证券市场羊群效应模型研究 | 第27-30页 |
| ·LSV 模型 | 第27-28页 |
| ·CH 模型 | 第28页 |
| ·CCK 模型 | 第28-29页 |
| ·CCK 模型的推广 | 第29-30页 |
| ·实证分析 | 第30-32页 |
| ·数据选取与处理 | 第30页 |
| ·羊群效应的静态分析 | 第30-31页 |
| ·羊群效应的动态分析 | 第31-32页 |
| ·本章结论 | 第32-33页 |
| 第六章 中国证券市场投资者情绪与羊群效应的关联性研究 | 第33-41页 |
| ·研究的对象选取与数据描述 | 第33页 |
| ·投资者情绪与羊群效应关系的实证研究过程 | 第33-40页 |
| ·描述性统计分析 | 第33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·向量误差修正模型 | 第35-37页 |
| ·脉冲响应函数 | 第37-39页 |
| ·方差分解 | 第39页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·本章结论 | 第40-41页 |
| 第七章 总结与展望 | 第41-43页 |
| ·全文主要结论 | 第41-42页 |
| ·研究的局限性及展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第47页 |
| 致谢 | 第47页 |