| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·研究现状 | 第6-8页 |
| ·本文框架 | 第8-10页 |
| 第二章 马氏调制风险模型下的动态均值方差再保险 | 第10-20页 |
| ·模型建立 | 第10-12页 |
| ·辅助问题及其解 | 第12-17页 |
| ·最优策略和有效边界 | 第17-20页 |
| 第三章 马氏调制风险模型下的动态均值方差投资组合选择问题 | 第20-26页 |
| ·模型建立及问题的形成 | 第20-23页 |
| ·无限制问题的解 | 第23-25页 |
| ·有效策略和有效边界 | 第25-26页 |
| 第四章 马氏调制风险模型下的期望效用最大化下的投资再保险问题 | 第26-31页 |
| ·模型的建立 | 第26-28页 |
| ·最优策略和最优值函数 | 第28-31页 |
| 第五章 结论与展望 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-37页 |
| 致谢 | 第37页 |