| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 理论模型 | 第10-18页 |
| ·便利收益 | 第10-12页 |
| ·Orstein-Uhlenbeck过程和Cox-Ingersoll-Ross过程 | 第12-13页 |
| ·Gibson and Schwartz双因子模型 | 第13-14页 |
| ·改进后的双因子模型 | 第14-18页 |
| 第三章 参数估计方法 | 第18-31页 |
| ·扩展卡尔曼滤波 | 第18-20页 |
| ·粒子滤波 | 第20-21页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第21-22页 |
| ·贝叶斯重要性抽样 | 第22-23页 |
| ·序贯重要性抽样 | 第23-25页 |
| ·抽取重要再抽样算法 | 第25-26页 |
| ·基于粒子滤波的极大似然估计及其算法 | 第26-28页 |
| ·粒子滤波在双因子模型中的应用 | 第28-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-35页 |
| ·数据处理 | 第31-32页 |
| ·现货价格的平滑和参数估计 | 第32-35页 |
| 总结与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |