股指期货的推出对股票市场效率的影响分析--基于中国市场的经验研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-11页
·选题背景及意义	第8-9页
·本文研究的框架结构	第9-10页
·本文的研究创新点	第10-11页
2 市场效率理论及文献综述	第11-18页
·市场效率理论	第11页
·市场信息效率的文献综述	第11-13页
·市场运行效率的文献综述	第13-18页
3 股指期货的简要概述	第18-24页
·股指期货的产生与发展	第18-21页
·股指期货的功能	第21-22页
·我国股指期货进程及沪深300指数介绍	第22-24页
·股指期货在中国的实践之路	第22-23页
·沪深300指数简介	第23-24页
4 股指期货推出对股票市场效率的实证分析	第24-44页
·GARCH模型的基本理论	第24-26页
·ARCH模型	第24-25页
·GARCH模型	第25页
·TARCH模型	第25-26页
·股指期货的推出对市场信息效率的影响	第26-34页
·研究样本	第26页
·数据指标	第26-27页
·模型构建	第27页
·实证分析	第27-34页
·股指期货推出对股票市场波动性的影响	第34-42页
·研究样本	第36页
·研究模型的设计	第36-37页
·实证分析	第37-42页
·本章小结	第42-44页
5 结论与建议	第44-48页
·主要实证结论	第44-45页
·政策建议	第45-48页
参考文献	第48-52页
后记	第52-53页