股指期货对我国股票市场有效性影响的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1. 引言 | 第9-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究的主要方法和思路 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第12页 |
| ·本文的内容结构 | 第12-14页 |
| 2. 国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-18页 |
| 3. 相关理论 | 第18-26页 |
| ·有效市场假说 | 第18-22页 |
| ·有效市场假说的含义 | 第18-19页 |
| ·有效市场假说的三种形式 | 第19-20页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第20-22页 |
| ·股票指数期货 | 第22-26页 |
| ·股票指数期货概念 | 第22-23页 |
| ·股票指数期货的功能 | 第23-26页 |
| 4. 实证方法选择 | 第26-35页 |
| ·序列相关性检验和游程检验 | 第26-27页 |
| ·序列相关性检验 | 第26-27页 |
| ·游程检验 | 第27页 |
| ·事件研究法 | 第27-31页 |
| ·事件研究法原理 | 第27-28页 |
| ·事件研究法步骤 | 第28-31页 |
| ·误差修正模型 | 第31-35页 |
| ·平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·协整检验 | 第32页 |
| ·误差修正模型 | 第32-35页 |
| 5. 实证研究 | 第35-45页 |
| ·弱式有效性检验 | 第35-38页 |
| ·半强式有效性检验 | 第38-39页 |
| ·期货现货协整关系检验 | 第39-45页 |
| ·平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第43-45页 |
| 6 结论及建议 | 第45-48页 |
| ·本文结论 | 第45-46页 |
| ·政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
