| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 文献综述 | 第11-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·本文的选题背景 | 第11页 |
| ·本文的选题理由 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·目前国外的研究情况 | 第12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的主要内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险概述 | 第15-22页 |
| ·信用风险 | 第15页 |
| ·信用风险的特征 | 第15页 |
| ·信用风险模型的主要参数 | 第15-17页 |
| ·现代信用风险管理的变化 | 第17-18页 |
| ·信用风险模型的重要性 | 第18-19页 |
| ·信用风险模型的弱点 | 第19-22页 |
| ·参数化的判决 | 第19-20页 |
| ·风险省略和数据空白 | 第20页 |
| ·模型的性能 | 第20-22页 |
| 第三章 我国商业银行信用风险的问题和现状 | 第22-27页 |
| ·我国商业银行信用风险管理中存在的问题 | 第22-25页 |
| ·我国商业银行内部信用评级现状分析 | 第25-27页 |
| 第四章 现代信用风险度量模型的分析与比较 | 第27-36页 |
| ·现代信用风险模型的综合比较 | 第27-33页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第27-28页 |
| ·KMV 模型 | 第28-30页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第30-32页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第32-33页 |
| ·现代信用风险模型的有效性检验 | 第33-36页 |
| ·市场风险内部模型 | 第33-34页 |
| ·信用风险模型试验 | 第34页 |
| ·模式识别和相应的返回测试 | 第34页 |
| ·跨银行的比较 | 第34-35页 |
| ·标杆 | 第35页 |
| ·罚款结构 | 第35-36页 |
| 第五章 我国商业银行对现代信用风险度量模型的应用 | 第36-44页 |
| ·我国应用现代信用风险度量模型的必要性 | 第36-37页 |
| ·控制好我国银行信用风险的需要 | 第36页 |
| ·能推动我国银行业迅速融入国际化竞争 | 第36-37页 |
| ·我国应用现代信用风险度量模型的可行性 | 第37页 |
| ·VaR 模型在我国商业银行的应用 | 第37-42页 |
| ·VaR 模型 | 第37-38页 |
| ·VaR 的计算 | 第38-40页 |
| ·商业银行应用VaR 模型的实例分析 | 第40-42页 |
| ·完善我国商业银行信用风险管理的策略和建议 | 第42-44页 |
| 第六章 结束语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 作者简介 | 第49页 |