| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·风险理论简介 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型的研究 | 第11-13页 |
| ·本文的主要内容 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-19页 |
| ·齐次和广义齐次泊松过程 | 第14-16页 |
| ·条件期望 | 第16-17页 |
| ·鞅 | 第17-18页 |
| ·复合和广义复合泊松过程 | 第18-19页 |
| 3 含有正负风险和相关风险过程的模型 | 第19-26页 |
| ·模型的建立与描述 | 第19-20页 |
| ·破产模型的分析 | 第20-21页 |
| ·Lundberg 不等式 | 第21-22页 |
| ·含相关的双险种风险模型的研究 | 第22-26页 |
| 4 带干扰的泊松风险模型 | 第26-32页 |
| ·模型的建立 | 第26-27页 |
| ·预备知识 | 第27-29页 |
| ·主要结果 | 第29-32页 |
| 5 风险模型比例再保险情形 | 第32-39页 |
| ·模型的建立与描述 | 第32页 |
| ·模型的调节系数 | 第32-34页 |
| ·模型比例再保险情形 | 第34-39页 |
| 6 前景及期望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 发表论文情况 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |