| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外及港台市场研究 | 第10-13页 |
| ·国内研究进展 | 第13-15页 |
| ·研究现状评述 | 第15-16页 |
| ·本文研究思路与结构 | 第16-18页 |
| 第二章 认股权证价格计算的理论基础 | 第18-30页 |
| ·研究界定 | 第18-21页 |
| ·认股权证的定义和基本要素 | 第18-19页 |
| ·认股权证的分类 | 第19-20页 |
| ·认股权证与股票期权的区别 | 第20-21页 |
| ·认股权证理论价格的计算方法 | 第21-30页 |
| ·模型介绍 | 第21-23页 |
| ·本文采用的定价模型讨论 | 第23-27页 |
| ·本文采用的权证价格计算公式 | 第27-30页 |
| 第三章 认股权证市场的现状分析 | 第30-49页 |
| ·认股权证在全球发展的概况 | 第30-34页 |
| ·认股权证的发展历史 | 第30-31页 |
| ·认股权证在全球发展的现状 | 第31-33页 |
| ·认股权证在权益类衍生生产品中的地位 | 第33-34页 |
| ·我国权证市场概况 | 第34-39页 |
| ·我国权证市场基本制度 | 第34-36页 |
| ·我国市场已上市权证的简介 | 第36-37页 |
| ·我国权证市场运行的特点 | 第37-39页 |
| ·我国权证市场的统计分析 | 第39-48页 |
| ·我国权证市场总体情况统计分析 | 第39-43页 |
| ·我国权证市场分组统计分析 | 第43-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 我国认股权证市场定价偏差存在性的实证分析 | 第49-60页 |
| ·数据和研究设计 | 第49页 |
| ·数据来源 | 第49页 |
| ·研究方法 | 第49页 |
| ·权证市场价格与理论价格偏离度静态统计分析 | 第49-54页 |
| ·指标的选取 | 第49-50页 |
| ·偏离程度计算的过程与结果 | 第50-52页 |
| ·实证结果和分析 | 第52-54页 |
| ·权证市场价格与理论价格偏离度动态协整分析 | 第54-60页 |
| ·权证市场价格与理论价格的协整分析 | 第54-57页 |
| ·权证市场价格与标的股票价格的协整分析 | 第57-60页 |
| 第五章 投资者情绪对我国认股权证市场定价偏差影响的实证分析 | 第60-64页 |
| ·影响认股权证市场定价偏差的因素探讨 | 第60-62页 |
| ·认股权证市场价格与理论价格偏差的投资者情绪实证检验 | 第62-64页 |
| ·数据和变量设计 | 第62页 |
| ·实证模型 | 第62-63页 |
| ·实证结果分析 | 第63-64页 |
| 第六章 结论与建议 | 第64-68页 |
| ·研究结论 | 第64-65页 |
| ·政策建议 | 第65-68页 |
| 主要参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 | 第71-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 作者攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第87页 |