我国开放式基金绩效评价模型的构建与应用

摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
致谢	第8-14页
第一章 绪论	第14-19页
·本文的研究背景和意义	第14-15页
·研究背景	第14-15页
·研究意义	第15页
·国内外研究综述	第15-18页
·国外研究状况	第15-16页
·国内研究状况	第16-18页
·研究思路和研究目标	第18页
·可能创新和存在不足	第18-19页
·可能的创新	第18页
·存在不足	第18-19页
第二章 国内外开放式基金发展状况	第19-26页
·证券投资基金概述	第19-22页
·证券投资基金概念及特点	第19-20页
·证券投资基金的类型	第20-22页
·证券投资基金的功能和作用	第22页
·国内外开放式基金的发展历程	第22-23页
·证券投资基金的起源与发展	第22页
·我国基金业的发展状况	第22-23页
·我国开放式基金的市场主体与业务状况	第23-24页
·证券投资基金当事人	第23-24页
·证券投资基金市场服务机构	第24页
·基金的行政管理和自律管理机构	第24页
·我国基金绩效评价体系建立的意义	第24-26页
第三章 开放式基金的绩效评价理论	第26-39页
·基金绩效评价概述	第26-28页
·基金绩效衡量的目的与意义	第26页
·基金绩效衡量的困难性与需要考虑的因素	第26-27页
·绩效衡量问题的不同视角	第27-28页
·基金绩效的收益率衡量	第28-29页
·分组比较法	第28-29页
·基准比较法	第29页
·风险调整绩效评价方法	第29-34页
·詹森指数法	第30页
·特雷诺指数法	第30-31页
·夏普指数法	第31-32页
·三大经典风险调整方法的评价	第32-33页
·信息比率法	第33页
·M~2测度法	第33-34页
·择时能力衡量	第34-36页
·现金比例变化法	第34-35页
·成功概率法	第35页
·二次项法	第35页
·双贝塔方法	第35-36页
·绩效贡献分析	第36-37页
·资产配置选择能力与证券选择能力的衡量	第36-37页
·行业或部门选择能力的衡量	第37页
·基金绩效评价方法的评述	第37-39页
第四章 开放式基金的绩效评价模型:理论定价法	第39-43页
·模型的假设与理论基础	第39-41页
·证券组合管理理论	第39页
·证券组合的可行域和有效边界	第39-40页
·资本资产定价模型	第40-41页
·模型的假设条件	第41页
·模型的描述与研究方法	第41-43页
·模型的描述	第41-42页
·数据的选择及处理方法	第42页
·基金绩效评价指标:期望价格折现率	第42-43页
第五章 绩效评价模型的应用	第43-49页
·研究数据的选取与处理	第43页
·证券市场数据的选择与处理	第43页
·基金市场数据的选取与处理	第43页
·各开放式基金数据的选取与处理	第43页
·无风险利率的选取与计算	第43页
·开放式证券市场整体的描述	第43-44页
·开放式基金市场整体的收益表现	第43-44页
·证券市场线	第44页
·开放式基金整体的绩效评价	第44页
·我国市场上各开放式基金的绩效评价	第44-49页
·各基金D值散点图	第44-45页
·基金排序	第45-46页
·各基金D值汇总排名	第46-48页
·理论定价法与M2测度法所得排名的比较	第48-49页
第六章 结论与展望	第49-51页
·基本结论与投资建议	第49-50页
·基本结论	第49页
·投资建议	第49-50页
·政策含义与研究展望	第50-51页
·政策含义	第50页
·研究展望	第50-51页
注释	第51-52页
参考文献	第52-54页