| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 导论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题动机 | 第8-10页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 第三节 本文的研究方法和篇章结构 | 第12-13页 |
| 第四节 本文贡献与不足 | 第13-14页 |
| 第一章 利率期限结构的文献综述 | 第14-24页 |
| 第一节 利率期限结构的传统理论 | 第14-16页 |
| 一 无偏差预期理论 | 第14-15页 |
| 二 流动性偏好理论 | 第15-16页 |
| 三 市场分割理论 | 第16页 |
| 第二节 利率期限结构的现代理论 | 第16-20页 |
| 一 一般均衡模型 | 第17-19页 |
| 二 无套利模型 | 第19-20页 |
| 第三节 利率期限结构变动的宏观解释 | 第20-24页 |
| 第二章 利率期限结构估计和主成份求解 | 第24-39页 |
| 第一节 利率期限结构求解的方法 | 第24-28页 |
| 第二节 中国利率期限结构的静态估计 | 第28-33页 |
| 一 数据的选取 | 第28-29页 |
| 二 利率期限结构求解结果 | 第29-33页 |
| 第三节 中国利率期限结构的主成份分析 | 第33-39页 |
| 一 主成份分析法原理 | 第34-35页 |
| 二 对主干利率的主成份分析 | 第35-39页 |
| 第三章 影响利率期限结构变动的潜在宏观经济变量的求解 | 第39-45页 |
| 第一节 通货膨胀预期模型 | 第39-41页 |
| 第二节 通胀预期的求解 | 第41-43页 |
| 第三节 经济周期的求解 | 第43-45页 |
| 第四章 利率期限结构动态变化的宏观解释 | 第45-56页 |
| 第一节 VAR模型简介 | 第45-46页 |
| 第二节 用VAR模型揭示中国利率期限结构动态变化 | 第46-49页 |
| 第三节 状态空间模型简介 | 第49-52页 |
| 第四节 用状态空间模型揭示中国利率期限结构动态变化 | 第52-56页 |
| 结语 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |