| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-13页 |
| ·论文选题的意义及研究思路 | 第11-12页 |
| ·论文章节安排 | 第12页 |
| ·研究的目标、方法和内容 | 第12-13页 |
| 第2章 股指期货概述 | 第13-16页 |
| ·股指期货的产生背景及概况 | 第13-15页 |
| ·股指期货的特性 | 第13-14页 |
| ·股指期货的四大功能 | 第14-15页 |
| ·我国股指期货进程及沪深300 股指期货合约介绍 | 第15-16页 |
| 第3章 股指期货避险研究文献回顾 | 第16-21页 |
| ·股指期货避险策略研究 | 第16-19页 |
| ·避险策略 | 第17页 |
| ·避险模型 | 第17-19页 |
| ·股指期货避险实证研究 | 第19-21页 |
| 第4章 股指期货套期保值功能的运用 | 第21-38页 |
| ·套期保值概述 | 第22-27页 |
| ·套期保值机理 | 第22页 |
| ·影响套期保值效果的关键因素 | 第22-24页 |
| ·套期保值效率的衡量方法 | 第24-25页 |
| ·确定最优套保比率 | 第25页 |
| ·套期保值流程 | 第25-27页 |
| ·香港股票市场避险实证分析 | 第27-33页 |
| ·避险效果衡量及避险实证的方法 | 第27-28页 |
| ·香港市场避险实证分析 | 第28-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| ·沪深300 股指期货仿真交易避险效果实证研究检验 | 第33-38页 |
| ·研究意义 | 第33页 |
| ·数据采集 | 第33-35页 |
| ·实证操作 | 第35-38页 |
| ·分析结果 | 第38页 |
| 第5章 国内股指期货避险实践 | 第38-55页 |
| ·研究意义 | 第38-39页 |
| ·确定避险比率 | 第39-46页 |
| ·指数现货与期货之间的变动关系 | 第39-41页 |
| ·国内Β值的稳定性检验 | 第41-45页 |
| ·修正历史估计的Β值 | 第45页 |
| ·启示 | 第45-46页 |
| ·估计Β值的最佳数据长度和风格、行业Β值考察 | 第46-55页 |
| ·研究方法 | 第46-47页 |
| ·研究结果 | 第47-55页 |
| 第6章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第60页 |