| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-12页 |
| 1 信用违约互换概述及发展研究 | 第12-32页 |
| ·信用违约互换交易原理解析 | 第12-16页 |
| ·信用违约互换基本结构分析 | 第13-14页 |
| ·信用违约互换合约的构成要件 | 第14-15页 |
| ·举例说明信用违约互换交易原理 | 第15-16页 |
| ·信用违约互换的功能分析与作用机制 | 第16-21页 |
| ·金融创新背景下信用违约互换的功能分析 | 第16-19页 |
| ·信用违约互换的作用机制与优势分析 | 第19-21页 |
| ·信用违约互换定价研究——简单定价模型 | 第21-23页 |
| ·基本条件的假设 | 第21-22页 |
| ·构造一个投资组合 | 第22-23页 |
| ·信用违约互换合约的定价 | 第23页 |
| ·信用违约互换的发展脉络与市场现状 | 第23-30页 |
| ·信用违约互换产品的产生 | 第24页 |
| ·信用违约互换产品的市场发展现状调查 | 第24-26页 |
| ·信用违约互换市场参与者的演进过程 | 第26-30页 |
| ·信用违约互换产品的风险控制 | 第30-32页 |
| ·信用风险的风险控制 | 第31页 |
| ·流动性风险的风险控制 | 第31页 |
| ·操作风险的风险控制 | 第31页 |
| ·法律风险的风险控制 | 第31-32页 |
| 2 信用违约互换:我国商业银行的实际应用 | 第32-41页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状分析 | 第32-38页 |
| ·我国商业银行信用风险的特征及产生原因 | 第32-35页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状及问题 | 第35-38页 |
| ·我国信用违约互换市场现状调查 | 第38-41页 |
| ·我国信用违约互换市场正处于起步阶段 | 第38-40页 |
| ·我国信用违约互换市场发展滞后的原因 | 第40-41页 |
| 3 信用违约互换在我国的实践性考察 | 第41-50页 |
| ·在我国开展信用违约互换的必要性 | 第41-48页 |
| ·传统信用风险管理手段相对落后 | 第41-43页 |
| ·我国商业银行的信用风险压力巨大 | 第43-46页 |
| ·信用违约互换在我国的应用前景 | 第46-48页 |
| ·信用违约互换在我国应用的可行性 | 第48-50页 |
| ·交易主体 | 第48-49页 |
| ·市场基础 | 第49页 |
| ·制度准备 | 第49-50页 |
| 4 在我国发展信用违约互换的政策建议及相关监管问题 | 第50-58页 |
| ·在我国开展信用违约互换交易的相关建议 | 第50-54页 |
| ·政策法规:完善相关政策法规，加快市场基础建设 | 第50-52页 |
| ·商业银行:借鉴国外先进经验，加快交易基础设施建设 | 第52-53页 |
| ·交易环境:培育理性投资者，正确树立风险意识 | 第53-54页 |
| ·有步骤地开展我国的信用违约互换交易 | 第54-55页 |
| ·信用违约互换交易的监管问题 | 第55-58页 |
| ·对信用违约互换交易进行监管的必要性 | 第55-56页 |
| ·我国开展信用违约互换交易的监管模式选择 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 详细摘要 | 第61-65页 |