| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-13页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理文献综述 | 第13-22页 |
| ·信用风险的分类 | 第13-14页 |
| ·信用风险的特点 | 第14-17页 |
| ·商业银行信用风险管理 | 第17-22页 |
| ·信用风险管理的发展 | 第17-19页 |
| ·我国商业银行风险管理现状 | 第19-22页 |
| 第三章 信用风险模型理论 | 第22-41页 |
| ·专家评分法 | 第22-24页 |
| ·专家评分法的内容 | 第22-24页 |
| ·专家评分法的优缺点 | 第24页 |
| ·Z评分模型和ZETA评分模型 | 第24-27页 |
| ·Z评分模型和ZETA评分模型的内容 | 第25页 |
| ·Z评分模型和ZETA评分模型的优缺点 | 第25-27页 |
| ·神经网络模型 | 第27-28页 |
| ·神经网络模型的原理 | 第27-28页 |
| ·神经网络模型的优缺点 | 第28页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第28-30页 |
| ·CreditMetrics模型的原理 | 第28-29页 |
| ·CreditMetrics模型的优缺点 | 第29-30页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第30-31页 |
| ·CreditRisk+模型的原理 | 第30-31页 |
| ·CreditRisk+模型的优缺点 | 第31页 |
| ·CreditPortfolio View模型 | 第31-33页 |
| ·CreditPortfolio View模型的原理 | 第31-33页 |
| ·CreditPortfolio View模型的优缺点 | 第33页 |
| ·KMV模型 | 第33-39页 |
| ·KMV模型的原理 | 第34-38页 |
| ·KMV模型的优缺点 | 第38-39页 |
| ·模型的总结与比较 | 第39-41页 |
| 第四章 信用风险计量模型实证分析 | 第41-47页 |
| ·KMV模型对我国的适用性分析 | 第41页 |
| ·KMV实证分析 | 第41-47页 |
| ·样本的选取 | 第41-42页 |
| ·计算过程 | 第42-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·本文结论 | 第47页 |
| ·问题及展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |