| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 期权定价理论的主要发展 | 第8-12页 |
| 第二节 选题依据 | 第12页 |
| 第三节 拟研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 第二章 随机利率跳—扩散情形下几种欧式期权的定价 | 第13-24页 |
| 第一节 随机利率跳—扩散模型的欧式看涨期权的定价公式 | 第13-15页 |
| 第二节 随机利率跳—扩散下欧式双向期权的定价 | 第15-17页 |
| 第三节 随机利率跳—扩散下两种欧式奇异期权的定价 | 第17-22页 |
| 第四节 随机利率跳—扩散下欧式下降敲出买入期权的定价 | 第22-24页 |
| 第三章 跳跃扩散条件下亚式期权的定价 | 第24-28页 |
| 第一节 预备知识 | 第24页 |
| 第二节 跳跃扩散下固定敲定价格的算术平均连续亚式期权的定价公式 | 第24-28页 |
| 第四章 跳跃扩散条件下外汇期权的定价 | 第28-32页 |
| 第一节 外汇期权市场模型 | 第28-29页 |
| 第二节 跳—扩散情况下外汇期权的定价 | 第29-32页 |
| 第五章 本文主要结果及有待进一步研究的问题 | 第32-33页 |
| 第一节 本文主要结果 | 第32页 |
| 第二节 有待进一步研究的问题 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |