权证产品定价模型的实证研究--我国认购权证实例
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-19页 |
| ·本文研究的背景 | 第7-8页 |
| ·发展权证市场的意义 | 第7页 |
| ·我国权证现状及问题 | 第7-8页 |
| ·研究目标 | 第8-9页 |
| ·概念界定 | 第9-14页 |
| ·权证的内涵 | 第9-10页 |
| ·权证的构成要素 | 第10-11页 |
| ·权证的分类 | 第11-12页 |
| ·权证的特点 | 第12-14页 |
| ·权证的风险 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·本文研究的方法及研究框架 | 第17-18页 |
| ·创新及不足 | 第18-19页 |
| 第二章 认购权证定价理论及B-S模型 | 第19-36页 |
| ·早期认购权证定价理论的概述 | 第19-22页 |
| ·B-S模型定价理论的基本内容 | 第22-36页 |
| ·B-S模型概述 | 第23-26页 |
| ·影响B-S模型权证定价的因素 | 第26-28页 |
| ·基于B-S模型的分析指标 | 第28-34页 |
| ·B-S模型评价 | 第34-36页 |
| 第三章 B-S模型的修正及分析 | 第36-43页 |
| ·考虑支付交易费用的B-S权证定价模型修正 | 第36-37页 |
| ·考虑分红股息的B-S模型修正及实证分析 | 第37-38页 |
| ·基于动态市盈率的修正 | 第38-39页 |
| ·基于指数对比度修正 | 第39-41页 |
| ·基于股票综合指数对比度的修正 | 第39-40页 |
| ·基于行业指数对比度的修正 | 第40-41页 |
| ·综合修正的B-S公式如下 | 第41-43页 |
| 第四章 修正的B-S模型的实证分析 | 第43-55页 |
| ·考虑分红姑息修正的B-S模型及实证分析 | 第43-46页 |
| ·基于市盈率修正的B-S模型及实证分析 | 第46-47页 |
| ·基于综合指数对比度的B-S模型修正及实证分析 | 第47-51页 |
| ·基于行业指数对比度修正的B-S模型实证分析 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第53-55页 |
| 第五章 结束语 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 详细摘要 | 第61-63页 |
