| 内容提要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-13页 |
| 第1章 导论 | 第13-19页 |
| 1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景及问题提出 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| 2 研究方法和论文结构 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| 3 主要贡献和进一步研究的问题 | 第16-19页 |
| ·主要贡献 | 第16页 |
| ·进一步研究的问题 | 第16-19页 |
| 第2章 过度自信与行为金融——相关研究综述 | 第19-41页 |
| ·引言 | 第19-20页 |
| ·经典金融学理论的主要框架 | 第20-21页 |
| ·行为金融学理论的主要内容 | 第21-23页 |
| ·过度自信的心理学相关研究 | 第23-27页 |
| ·过度自信的定义及度量 | 第23-24页 |
| ·影响过度自信的因素 | 第24-25页 |
| ·过度自信与跨文化差异 | 第25-26页 |
| ·产生过度自信的原因 | 第26页 |
| ·其它相关研究 | 第26-27页 |
| ·过度自信在行为金融学理论中的应用 | 第27-38页 |
| ·理论研究 | 第27-31页 |
| ·经验研究及实验研究 | 第31-35页 |
| ·国内相关研究 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-41页 |
| 第3章 过度自信与金融市场 | 第41-63页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·过度自信对金融市场的影响: 基于Odean模型的分析 | 第41-45页 |
| ·模型的结构 | 第42-43页 |
| ·模型的解 | 第43页 |
| ·过度自信对金融市场的影响 | 第43-45页 |
| ·证券市场反应过度和反应不足:基于过度自信的解释 | 第45-50页 |
| ·情形1: 过度自信程度不变的静态模型 | 第45-48页 |
| ·情形2: 过度自信程度变化的动态模型 | 第48-50页 |
| ·过度自信的内生化——基于GO模型的分析 | 第50-55页 |
| ·模型的结构 | 第50-52页 |
| ·模型的均衡 | 第52-53页 |
| ·自我归因偏差与过度自信 | 第53-55页 |
| ·过度自信与市场效率:基于 KH模型的分析 | 第55-60页 |
| ·模型的结构 | 第56-57页 |
| ·模型的解 | 第57-58页 |
| ·最优的信息选择 | 第58-59页 |
| ·过度自信对市场效率的影响 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-63页 |
| 第4章 过度自信、内生信息获取与资产价格效率——基于GSU模型的扩展 | 第63-101页 |
| ·引言 | 第63-64页 |
| ·基本模型 | 第64-83页 |
| ·模型的结构 | 第65-68页 |
| ·模型的均衡 | 第68-76页 |
| ·公共信息一直是有效的吗? | 第76-83页 |
| ·模型的扩展 | 第83-86页 |
| ·信息获取的Verrecchia方法 | 第83-84页 |
| ·模型的均衡 | 第84-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 第4章附录 | 第87-101页 |
| 第5章 交易量与投资者过度自信——基于交易量的投资者过度自信现象经验研究一 | 第101-141页 |
| ·引言 | 第101-102页 |
| ·相关研究综述 | 第102-104页 |
| ·研究方法 | 第104-110页 |
| ·VAR模型与bootstapping方法 | 第104-107页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第107-109页 |
| ·脉冲响应函数 | 第109-110页 |
| ·数据样本描述 | 第110-113页 |
| ·市场VAR模型估计结果 | 第113-121页 |
| ·单位根检验 | 第113-114页 |
| ·市场VAR模型估计及Granger因果关系检验结果 | 第114-118页 |
| ·市场脉冲响应函数 | 第118-121页 |
| ·个股VAR模型的估计结果 | 第121-134页 |
| ·个股VAR模型估计均值 | 第121-122页 |
| ·个股平均脉冲响应函数 | 第122-124页 |
| ·敏感性分析 | 第124-130页 |
| ·个股Granger因果关系检验 | 第130-134页 |
| ·本章小结 | 第134页 |
| 第5章附录 | 第134-141页 |
| 第6章 市场波动性、市场状态、风险分担与投资者过度自信——基于交易量的投资者过度自信现象经验研究 | 第141-180页 |
| ·引言 | 第141-142页 |
| ·相关研究综述 | 第142-143页 |
| ·数据样本描述 | 第143-144页 |
| ·市场波动性与过度自信 | 第144-149页 |
| ·经验分析方法 | 第145-147页 |
| ·经验结果 | 第147-149页 |
| ·自我归因偏差与过度自信 | 第149-154页 |
| ·经验分析方法 | 第150-151页 |
| ·经验结果 | 第151-154页 |
| ·市场状态与过度自信 | 第154-162页 |
| ·熊市与牛市的划分 | 第154-155页 |
| ·经验分析方法 | 第155-156页 |
| ·经验结果 | 第156-162页 |
| ·风险分担与过度自信 | 第162-174页 |
| ·风险测度与投资组合 | 第162-163页 |
| ·经验分析方法 | 第163-164页 |
| ·经验结果 | 第164-169页 |
| ·稳健性检验:根据公司规模、BM分组的敏感性分析 | 第169-174页 |
| ·个股波动性与过度自信 | 第174-177页 |
| ·本章小结 | 第177-180页 |
| 第7章 总结与展望 | 第180-184页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第180页 |
| ·本文的主要贡献与结论 | 第180-182页 |
| ·研究展望 | 第182-184页 |
| 参考文献 | 第184-202页 |
| 后记 | 第202-203页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第203-204页 |
