| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·动量效应存在性的现有研究 | 第9-12页 |
| ·动量效应产生原因的现有研究 | 第12-14页 |
| ·行为金融基本概念框架 | 第14-17页 |
| ·本文的研究思路、框架及创新 | 第17-19页 |
| 2 行为金融理论对动量效应成因的解释 | 第19-25页 |
| ·基于投资者认知和情绪偏差的解释 | 第19-23页 |
| ·基于投资者交互作用机制的解释 | 第23-25页 |
| 3 我国股市特征及投资者结构 | 第25-33页 |
| ·我国股市的特征分析 | 第25-28页 |
| ·我国股市投资者结构 | 第28-33页 |
| 4 我国股市动量效应成因的行为金融解释 | 第33-44页 |
| ·我国股市个人投资者行为分析 | 第33-34页 |
| ·我国股市机构投资者行为分析 | 第34-35页 |
| ·坐庄模式对动量效应的解释 | 第35-39页 |
| ·政策市特征对动量效应的解释 | 第39-41页 |
| ·一般模型解释 | 第41-44页 |
| 5 总结与启示 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第50页 |