| 内容提要 | 第1-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 第一章 商业银行信用风险概论 | 第10-21页 |
| 第一节 商业银行风险特征 | 第10-13页 |
| 一、商业银行风险 | 第10页 |
| 二、风险分类及特征 | 第10-12页 |
| 三、我国商业银行风险构成 | 第12-13页 |
| 第二节 信用风险 | 第13-16页 |
| 一、信用风险及其特征 | 第13-14页 |
| 二、信用风险与市场风险 | 第14-15页 |
| 三、信用风险损失 | 第15页 |
| 四、信用风险计量的主要指标 | 第15-16页 |
| 第三节 信用风险计量研究中的相关概念 | 第16-21页 |
| 一、违约的定义 | 第16-17页 |
| 二、违约概率(PD) | 第17-18页 |
| 三、违约损失率(LGD) | 第18页 |
| 四、违约暴露(EAD) | 第18-19页 |
| 五、信用评级和信用转移概率(Transition Probability) | 第19页 |
| 六、合约期限(Maturity) | 第19-20页 |
| 七、违约相关性(Correlation) | 第20-21页 |
| 第二章 信用风险计量与管理研究综述 | 第21-43页 |
| 第一节 国内外研究 | 第21-23页 |
| 一、国际研究 | 第21-22页 |
| 二、国内研究 | 第22-23页 |
| 第二节 信用风险计量的传统方法 | 第23-29页 |
| 一、专家系统(Expert Systems)方法 | 第23-25页 |
| 二、基于判别模型的信用评分法 | 第25-26页 |
| 三、Z 评分模型 | 第26-28页 |
| 四、神经网络模型 | 第28-29页 |
| 第三节 现代信用风险计量模型 | 第29-43页 |
| 一、基于风险价值理论的信用风险建模 | 第29-33页 |
| 二、信用风险的期权定价法 | 第33-36页 |
| 三、基于保险精算方法的信用风险建模 | 第36-37页 |
| 四、宏观模拟方法 | 第37-43页 |
| 第三章 商业银行不良贷款控制 | 第43-61页 |
| 第一节 银行业贷款风险分类 | 第43-46页 |
| 一、我国银行业的贷款分类 | 第44页 |
| 二、贷款的五级分类 | 第44-46页 |
| 第二节 我国商业银行不良贷款状况 | 第46-49页 |
| 一、银行不良贷款本质 | 第46页 |
| 二、我国银行业中的不良贷款 | 第46-48页 |
| 三、资产管理公司能解决不良贷款问题么？ | 第48-49页 |
| 第三节 不良贷款成因对信用风险管理的启示 | 第49-55页 |
| 一、中国银行业不良贷款形成的历史 | 第49-50页 |
| 二、不良贷款成因的经济学解释 | 第50-51页 |
| 三、逆向选择与道德风险 | 第51-53页 |
| 四、国有商业银行不良贷款的内生性 | 第53-55页 |
| 第四节 经济欠发达地区不良贷款问题分析 | 第55-61页 |
| 一、不良贷款的区域分析 | 第55-59页 |
| 二、欠发达地区不良贷款化解对策 | 第59-61页 |
| 第四章 新资本协议下的信用风险管理研究 | 第61-72页 |
| 第一节 巴塞尔新资本协议 | 第61-64页 |
| 一、巴塞尔协议对银行风险管理的意义 | 第61-62页 |
| 二、新协议的产生 | 第62-63页 |
| 三、新协议的主要内容及创新 | 第63-64页 |
| 第二节 信用风险管理的内部评级法 | 第64-69页 |
| 一、内部评级法的核心 | 第65-66页 |
| 二、信用风险参数量化要求 | 第66-68页 |
| 三、内部评级的实施 | 第68-69页 |
| 第三节 巴塞尔新协议与中国银行业 | 第69-72页 |
| 一、新协议对中国银行业的影响 | 第69-71页 |
| 二、实施新协议的困难 | 第71-72页 |
| 第五章 违约概率与违约损失率研究 | 第72-89页 |
| 第一节 违约概率建模方法 | 第72-78页 |
| 一、违约概率 | 第72-73页 |
| 二、违约概率的结构式模型 | 第73-75页 |
| 三、联合违约概率 | 第75-77页 |
| 四、资产收益相关系数 | 第77页 |
| 五、资产价值与波动率 | 第77-78页 |
| 第二节 违约损失率估计 | 第78-86页 |
| 一、违约损失率 | 第78-79页 |
| 二、影响违约损失率的因素 | 第79-81页 |
| 三、违约损失率的估计方法 | 第81-83页 |
| 四、违约损失率测算的基本要求 | 第83-84页 |
| 五、国际主流方法借鉴 | 第84-86页 |
| 第三节 中国信用风险模型的建设 | 第86-89页 |
| 一、制度建设 | 第87页 |
| 二、信用风险数据库建设 | 第87-88页 |
| 三、人才培养和技术研发 | 第88-89页 |
| 第六章 商业银行信用风险计量的实证研究 | 第89-106页 |
| 第一节 基于Logistic 模型的违约概率分析 | 第89-91页 |
| 第二节 零售贷款信用风险分析 | 第91-101页 |
| 一、贷款风险分布特征 | 第91-94页 |
| 二、建立模型 | 第94-97页 |
| 三、调整因子 | 第97-99页 |
| 四、模型应用 | 第99-101页 |
| 第三节 违约损失率研究 | 第101-106页 |
| 第七章 完善我国商业银行信用风险管理的建议 | 第106-111页 |
| 第一节 我国商业银行信用风险管理的主要问题 | 第106-108页 |
| 一、观念问题 | 第106-107页 |
| 二、体制问题 | 第107页 |
| 三、技术问题 | 第107-108页 |
| 第二节 对策与建议 | 第108-111页 |
| 一、改善外部宏观环境 | 第108-109页 |
| 二、加快银行内部建设 | 第109-111页 |
| 结论 | 第111-113页 |
| 参考文献 | 第113-125页 |
| 论文摘要（中文） | 第125-128页 |
| 论文摘要（英文） | 第128-132页 |
| 后记 | 第132页 |