| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·金融风险度量方法研究的背景意义 | 第7-9页 |
| ·金融风险度量方法研究的历程 | 第9-11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-13页 |
| 2 金融风险度量方法简介 | 第13-32页 |
| ·方差 | 第13-14页 |
| ·VAR | 第14-18页 |
| ·CVAR 和 ES | 第18-27页 |
| ·TCE 和 WCE | 第27-28页 |
| ·谱风险度量M | 第28-32页 |
| 3 基于风险度量的最优组合问题 | 第32-38页 |
| ·定义 | 第32-34页 |
| ·实证分析 | 第34-38页 |
| 4 会计变量与 ES 和 VAR 的关系 | 第38-47页 |
| ·研究现状及研究思路 | 第38-39页 |
| ·研究假设 | 第39-40页 |
| ·数据的处理及研究程序和方法 | 第40-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41-47页 |
| 总结与展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53页 |