| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-9页 |
| ·研究背景与选题意图 | 第7页 |
| ·研究题目的国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·研究主线和研究方法 | 第8页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第8-9页 |
| 第2章 投资组合选择理论及其应用价值 | 第9-23页 |
| ·传统投资组合理论 | 第9-11页 |
| ·传统证券投资管理的基本步骤 | 第9-10页 |
| ·传统投资组合选择理论概述 | 第10-11页 |
| ·现代投资组合理论 | 第11-18页 |
| ·现代投资组合理论的产生与发展 | 第11-12页 |
| ·理论模型的假设条件 | 第12-16页 |
| ·现代投资组合理论模型 | 第16-18页 |
| ·国内外投资组合理论的实证研究 | 第18-23页 |
| ·国外投资组合理论的实证研究 | 第19-20页 |
| ·国内投资组合理论的实证研究 | 第20-23页 |
| 第3章 中国证券投资基金市场现状 | 第23-29页 |
| ·2005中国证券投资基金现状分析 | 第23-25页 |
| ·2005年基金投资的资产配置 | 第23-24页 |
| ·2005年基金投资集中度和组合流动性 | 第24-25页 |
| ·现代投资组合理论在中国证券投资基金中的应用问题 | 第25-29页 |
| ·市场有效性问题 | 第26页 |
| ·风险的测度问题 | 第26-27页 |
| ·模型参数估计时效性问题 | 第27页 |
| ·交易费用问题 | 第27-29页 |
| 第4章 中国证券投资基金利用投资组合理论的实证分析 | 第29-47页 |
| ·研究样本与样本数据选取 | 第29-31页 |
| ·基金样本和样本区间的选取 | 第29-31页 |
| ·样本数据的选取 | 第31页 |
| ·模型与实证研究方法的选择 | 第31-33页 |
| ·实证分析过程 | 第33-42页 |
| ·基础数据处理过程 | 第34-35页 |
| ·Markowitz模型的规划求解过程 | 第35-38页 |
| ·单指数模型的规划求解过程 | 第38-42页 |
| ·基金业绩比较 | 第42页 |
| ·实证研究的结论及启示 | 第42-47页 |
| ·实证研究结果分析 | 第42-45页 |
| ·实证研究结果讨论及启示 | 第45-47页 |
| 第5章 促进投资组合理论在中国投资基金中应用的探讨 | 第47-52页 |
| ·技术手段上投资组合理论应用的改善 | 第48-49页 |
| ·风险量度方法的改进分析 | 第48页 |
| ·模型本身的优化分析 | 第48-49页 |
| ·算法的创新及软件应用 | 第49页 |
| ·对促进投资组合理论在中国基金市场应用的外部环境改善对策和建议 | 第49-52页 |
| ·健全基金制度中的各种法规和条例，增强基金监管力度 | 第49-50页 |
| ·对基金自身的优化 | 第50-51页 |
| ·提高基金管理人员的运作水平 | 第51页 |
| ·推进国际化进程，加强与国际基金业的交流与合作 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
