| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-13页 |
| ·相依违约的违约风险度量国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·相依违约的违约风险度量国内研究综述 | 第10-13页 |
| ·研究思路、论文框架及预期成果 | 第13-15页 |
| ·研究思路和逻辑结构 | 第13页 |
| ·预期成果 | 第13-15页 |
| 第二章 相依违约的度量 | 第15-23页 |
| ·相依违约的分类 | 第15页 |
| ·传统相依违约的度量方法 | 第15-16页 |
| ·基于COPULA相依违约的度量方法 | 第16-21页 |
| ·常用copula族 | 第17-20页 |
| ·copula的参数估计 | 第20页 |
| ·几种基于copula的相依性度量 | 第20-21页 |
| ·传统方法与基于COPULA的方法的比较分析 | 第21-23页 |
| ·传统方法的局限 | 第21页 |
| ·copula方法的优点 | 第21-23页 |
| 第三章 违约风险的度量 | 第23-32页 |
| ·未考虑相依违约的违约风险度量模型 | 第23-29页 |
| ·结构化违约风险度量模型 | 第23-26页 |
| ·简约化违约风险度量模型 | 第26-27页 |
| ·混合违约风险度量模型 | 第27-29页 |
| ·未考虑相依违约的违约风险度量模型的缺陷 | 第29页 |
| ·考虑相依违约的违约风险度量 | 第29-32页 |
| ·copula函数的选择 | 第29-30页 |
| ·基于copula的混合违约风险度量模型的建立 | 第30-32页 |
| 第四章 基于 COPULA的混合违约风险度量模型在交叉持股上市公司中的应用 | 第32-44页 |
| ·样本选择和处理 | 第32-33页 |
| ·参数计算 | 第33-34页 |
| ·考虑相依违约和未考虑相依违约的比较 | 第34-39页 |
| ·未考虑相依违约的违约风险度量 | 第34-35页 |
| ·考虑相依违约的违约风险度量 | 第35-37页 |
| ·结果分析 | 第37-39页 |
| ·公司间相依违约变化对违约风险度量结果的影响 | 第39-44页 |
| ·公司间相依违约变化时的违约风险度量结果比较 | 第39-42页 |
| ·结果分析 | 第42-44页 |
| 第五章 结论及展望 | 第44-46页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-52页 |
| 附录1 MATLAB6.5程序 | 第52-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第70页 |