| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第一章 概述 | 第13-20页 |
| ·股票市场及研究动机 | 第13-14页 |
| ·建模思想基础与理论基础 | 第14-18页 |
| ·计算机模拟仿真 | 第17页 |
| ·简化的理由 | 第17-18页 |
| ·仿真研究的意义 | 第18页 |
| ·论文的组织结构 | 第18-20页 |
| 第二章 非集中化股票交易模型（DSEM） | 第20-44页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·DSEM 模型基本理论 | 第20-31页 |
| ·通用假设 | 第20-23页 |
| ·效用函数 | 第23-24页 |
| ·Agent 最佳投资比例I~* | 第24页 |
| ·Agent 的理想价格p~*和最佳交易量 | 第24-25页 |
| ·摩擦系数f | 第25-26页 |
| ·普阿松过程 | 第26-27页 |
| ·叫价间隔τ_n | 第27-29页 |
| ·回价指令 | 第29-30页 |
| ·时间单位 | 第30-31页 |
| ·初始化 | 第31页 |
| ·波动理论 | 第31-39页 |
| ·贝叶斯理论 | 第31-32页 |
| ·消息 | 第32-36页 |
| ·波动 | 第36页 |
| ·价格响应r_p | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| ·参数空间探讨 | 第39-41页 |
| ·总现金C 和总股本S | 第39-40页 |
| ·进一步放大 | 第40-41页 |
| ·参数调整 | 第41-44页 |
| ·消息响应r_n | 第41-42页 |
| ·摩擦系数f | 第42-43页 |
| ·消息间隔τ_n | 第43页 |
| ·最终的参数范围 | 第43-44页 |
| 第三章 状态空间和异常波动源分析 | 第44-57页 |
| ·DSEM 状态空间 | 第44-50页 |
| ·回顾 | 第44页 |
| ·数据收集 | 第44-45页 |
| ·状态空间 | 第45-50页 |
| ·投资者数量N | 第50-51页 |
| ·异常波动源对模型的修正 | 第51-57页 |
| ·随机游走模型和对数正态分布模型 | 第51-52页 |
| ·波动源模型 | 第52-56页 |
| ·波动源模型在投资策略中的应用 | 第56-57页 |
| 第四章 分析和结论：肥尾现象与集群波动 | 第57-68页 |
| ·价格波动 | 第57-61页 |
| ·背景 | 第57-58页 |
| ·幂函数衰减 | 第58-61页 |
| ·测定的方法论 | 第61页 |
| ·非集中化交易模型的参数改进及运行 | 第61-65页 |
| ·总结 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-69页 |
| 附录A 记忆性 | 第69-73页 |
| 附录B 离散取样过程 | 第73-76页 |
| 附录C 长期记忆：Hurst 指数 | 第76-78页 |
| 附录D：1996.1.19——1998.2.13 上证指数 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |