期望违约率模型在上市公司信用评估中的应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1．1 选题来源 | 第8页 |
| 1．2 选题背景 | 第8-9页 |
| 1．3 研究目的 | 第9-10页 |
| 1．4 文献综述 | 第10-13页 |
| 1．5 研究内容及思路 | 第13页 |
| 1．6 研究限制 | 第13-15页 |
| 第2章 信用评估基础理论 | 第15-26页 |
| 2．1 信用风险 | 第15-17页 |
| 2．1．1 商业信用风险 | 第15-16页 |
| 2．1．2 银行信用风险 | 第16页 |
| 2．1．3 信用风险管理 | 第16-17页 |
| 2．2 信用风险评估方法 | 第17-24页 |
| 2．2．1 专家分析系统 | 第17-18页 |
| 2．2．2 基于财务报表的信用评分系统 | 第18-20页 |
| 2．2．3 神经网络方法 | 第20-21页 |
| 2．2．4 基于资本市场信息的信用风险模型 | 第21-22页 |
| 2．2．5 信用风险内部模型 | 第22-23页 |
| 2．2．6 信用风险度量方法发展趋势 | 第23-24页 |
| 2．3 我国上市公司信用风险评估中存在的不足 | 第24-26页 |
| 第3章 KMV模型评估上市公司信用风险的实证研究 | 第26-44页 |
| 3．1 KMV模型 | 第26-32页 |
| 3．1．1 基础理论 | 第26-27页 |
| 3．1．2 KMV模型理论 | 第27-29页 |
| 3．1．3 期望违约率的计算步骤 | 第29-32页 |
| 3．2 KMV模型识别信用风险能力研究 | 第32-40页 |
| 3．2．1 研究方法 | 第32页 |
| 3．2．2 参数设计 | 第32-35页 |
| 3．2．3 实证研究 | 第35-40页 |
| 3．3 案例研究 | 第40-43页 |
| 3．3．1 蓝田股份公司背景资料 | 第40-42页 |
| 3．3．2 信用风险评估 | 第42-43页 |
| 3．4 小结 | 第43-44页 |
| 第4章 上市公司信用评级及其比较研究 | 第44-53页 |
| 4．1 上市公司信用评级 | 第45-49页 |
| 4．1．1 信用评级方法 | 第45-46页 |
| 4．1．2 样本选取及数据来源 | 第46页 |
| 4．1．3 信用评级 | 第46-49页 |
| 4．2 信用评级比较研究 | 第49-52页 |
| 4．2．1 理论违约概率TDP与Z值的相关性分析 | 第49-50页 |
| 4．2．2 信用评级比较分析 | 第50-52页 |
| 4．3 小结 | 第52-53页 |
| 结论及后续研究建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第59-60页 |
| 附录B (ST公司和非ST公司样本公司表) | 第60页 |
