开放式基金流动性风险度量及其管理策略研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·本文选题意义、背景 | 第9-10页 |
| ·开放式基金流动性风险理论综述 | 第10-12页 |
| ·流动性风险理论基础 | 第10页 |
| ·国内、国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文研究思路及创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 开放式基金流动性风险管理的环境分析 | 第14-19页 |
| ·开放式基金的发展历程 | 第14-15页 |
| ·基金流动性风险管理的环境分析 | 第15-18页 |
| 本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 开放式基金流动性风险形成的机理及形态 | 第19-25页 |
| ·开放式基金赎回机制的外溢效应 | 第19-20页 |
| ·赎回机制外溢效应产生的机理 | 第20-21页 |
| ·开放式基金流动性风险的表现形式 | 第21-24页 |
| ·开放式基金流动性风险产生过程 | 第21-22页 |
| ·开放式基金流动性风险表现形态 | 第22-24页 |
| 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 开放式基金流动性风险度量模型的构建 | 第25-45页 |
| ·流动性风险度量模型的构建 | 第25-30页 |
| ·流动性风险度量模型的构建 | 第25-27页 |
| ·模型参数的估计 | 第27-28页 |
| ·模型参数的检验 | 第28-30页 |
| ·弱有效性市场下的资产变现损失分析 | 第30-34页 |
| ·赎回规模与基金收益率的相关性检验 | 第34-39页 |
| ·赎回规模与市场收益率的因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·最优赎回费率的设计 | 第40-44页 |
| 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 开放式基金流动性风险管理体系的构建 | 第45-58页 |
| ·开放式基金流动性风险管理流程 | 第45-48页 |
| ·流动性风险管理的组织设计 | 第45-46页 |
| ·制定流动性风险管理目标 | 第46页 |
| ·制定流动性风险管理计划 | 第46-47页 |
| ·从资产角度进行流动性风险管理 | 第47页 |
| ·从负债角度进行流动性风险管理 | 第47-48页 |
| ·流动性风险管理的资金结构设计 | 第48-56页 |
| ·现金库存量的测算 | 第48-51页 |
| ·现金库存量管理指标设计 | 第51-53页 |
| ·基金资产变现程序的建立 | 第53-55页 |
| ·系统外部资金的利用 | 第55-56页 |
| ·开放式基金流动性风险管理的实施策略 | 第56-57页 |
| ·尚待进一步探讨的问题 | 第57页 |
| 本章小结 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 在读期间发表的论文及参与的课题研究 | 第62页 |
| 作为核心成员参与的研究课题 | 第62页 |
