| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章绪论 | 第9-15页 |
| §1． 1期权定价理论的产生与发展 | 第9-12页 |
| §1． 2期权定价理论的近期发展 | 第12-15页 |
| 第二章随机过程及金融市场基本概念与理论初步 | 第15-31页 |
| §2． 1鞅论基础知识 | 第15-18页 |
| §2． 2布朗运动基础理论 | 第18-20页 |
| §2． 3It(?)随机积分，It(?)公式与Girsanov定理 | 第20-24页 |
| §2． 4金融市场的基本概念 | 第24-31页 |
| 第三章Black-Scholes期权定价模型及其修正 | 第31-43页 |
| §3． 1Black-Scholcs(1973) 原始论文的简要介绍 | 第31-32页 |
| §3． 2五种推导Black-Scholcs公式的方法 | 第32-38页 |
| §3． 3Black-Scholcs期权定价模型的扩展与推广 | 第38页 |
| §3． 4Black-Scholcs期权定价公式的修正 | 第38-43页 |
| 第四章首中时在新型期权定价中的应用 | 第43-52页 |
| §4． 1资产价值过程首中时的概率分布 | 第43-45页 |
| §4． 2固定执行价格的回望期权的定价 | 第45-47页 |
| §4． 3变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权的定价 | 第47-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第57页 |
